PortfoliosLab logo
Сравнение AVDE с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVDE и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.64%
72.06%
AVDE
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVDE:

0.79

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

AVDE:

1.19

VT:

0.98

Коэф-т Омега

AVDE:

1.16

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

AVDE:

1.01

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

AVDE:

3.28

VT:

3.01

Индекс Язвы

AVDE:

4.16%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

AVDE:

17.25%

VT:

17.69%

Макс. просадка

AVDE:

-36.99%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

AVDE:

-0.63%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.58%.


AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVDE и VT

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVDE и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVDE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVDE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AVDE: 0.79
VT: 0.62
Коэффициент Сортино AVDE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVDE: 1.19
VT: 0.98
Коэффициент Омега AVDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVDE: 1.16
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара AVDE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AVDE: 1.01
VT: 0.66
Коэффициент Мартина AVDE, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AVDE: 3.28
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.62
AVDE
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VT

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VT

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63%
-6.73%
AVDE
VT

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VT

Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 11.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.51%
12.79%
AVDE
VT