PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. AVDE is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.77%/yr vs 10.87%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.34%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и VT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%8.82%

Correlation

The correlation between AVDE and VT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AVDE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и VT

Секторы
AVDE
VT

Финансовые услуги

23.9%
15.2%

Промышленность

20.2%
11.4%

Сырьевые материалы

11.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Технологии

8.0%
31.1%

Энергетика

7.4%
3.8%

Здравоохранение

5.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
VT
15.2%

Промышленность

AVDE
20.2%
VT
11.4%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
VT
4.1%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
VT
9.3%

Технологии

AVDE
8.0%
VT
31.1%

Энергетика

AVDE
7.4%
VT
3.8%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
VT
7.9%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
VT
4.5%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
VT
8.0%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
VT
2.4%

Недвижимость

AVDE
1.5%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

AVDE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.68

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.34

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.37

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

10.09

-1.54

AVDE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и VT

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-50.27%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.67%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-16.51%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-26.38%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.67%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.98%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.27%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и VT

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.84% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.49%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

13.67%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

16.20%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.16%

+1.71%

Сравнение комиссий AVDE и VT

AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и VT

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to AVDE (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.87% vs 10.77% for AVDE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.87% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.59% for VT.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор