PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDE с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с GCOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVDE (Avantis International Equity ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. AVDE is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.77%/yr vs 12.66%/yr for GCOW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDE показывает доходность 10.66%, а GCOW немного выше – 10.82%.

AVDE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.66%
1 год
25.26%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.66%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%7.32%

Correlation

The correlation between AVDE and GCOW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between AVDE and GCOW has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVDE и GCOW

Секторы
AVDE
GCOW

Финансовые услуги

23.9%

-

Промышленность

20.2%
12.6%

Сырьевые материалы

11.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.8%

Технологии

8.0%
1.3%

Энергетика

7.4%
22.9%

Здравоохранение

5.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
17.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
14.5%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
GCOW

-

Промышленность

AVDE
20.2%
GCOW
12.6%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
GCOW
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
GCOW
4.8%

Технологии

AVDE
8.0%
GCOW
1.3%

Энергетика

AVDE
7.4%
GCOW
22.9%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
GCOW
14.8%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
GCOW
17.0%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
GCOW
14.5%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
GCOW
4.0%

Недвижимость

AVDE
1.5%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOOGCOW с VXUS

Доходность на риск

AVDE vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.05

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.99

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

8.96

-0.41

AVDE vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и GCOW

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.64%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.83%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.35%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-21.48%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-3.91%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.83%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.53%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и GCOW

Avantis International Equity ETF (AVDE) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.84% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.90%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.62%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.08%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.53%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

15.99%

+2.88%

Сравнение комиссий AVDE и GCOW

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и GCOW

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GCOW в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.46%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and GCOW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (3.90%) compared to AVDE (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.66% vs 10.77% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.66% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 2.46% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Avantis and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор