PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. AUSF is passively managed, while JLGMX is actively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 12.87%/yr vs 13.58%/yr for JLGMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AUSF показывает доходность 7.48%, а JLGMX немного ниже – 7.21%.

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и JLGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%-17.12%

Correlation

The correlation between AUSF and JLGMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between AUSF and JLGMX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

AUSF vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUSFJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.35

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.26

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

3.60

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUSF vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUSFJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AUSF и JLGMX

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-31.82%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-16.73%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-21.47%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-31.13%

+16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.70%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-5.81%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.85%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и JLGMX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.51%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.97%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

11.23%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.60%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

20.18%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.57%

-2.50%

Сравнение комиссий AUSF и JLGMX

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and JLGMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs JLGMX's -31.82%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор