PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и JLGMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AUSF и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.47%
65.53%
AUSF
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.62

JLGMX:

0.49

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.96

JLGMX:

0.83

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

JLGMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.77

JLGMX:

0.54

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.88

JLGMX:

1.89

Индекс Язвы

AUSF:

3.31%

JLGMX:

6.17%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

JLGMX:

23.87%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

AUSF:

-6.00%

JLGMX:

-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.13%.


AUSF

С начала года

0.59%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.68%

5 лет

20.00%

10 лет

N/A

JLGMX

С начала года

-8.13%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-5.95%

1 год

9.94%

5 лет

12.85%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и JLGMX

AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.


График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JLGMX: 0.44%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.62
JLGMX: 0.49
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.96
JLGMX: 0.83
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AUSF: 1.13
JLGMX: 1.11
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.77
JLGMX: 0.54
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.88
JLGMX: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.49
AUSF
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности JLGMX в 0.23%


TTM2024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
0.23%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и JLGMX

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-12.72%
AUSF
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и JLGMX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.50%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
15.08%
AUSF
JLGMX