Сравнение AUSF с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или JLGMX.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и JLGMX
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 33.10%.
AUSF
19.26%
-0.41%
9.28%
29.32%
14.16%
N/A
JLGMX
33.10%
1.69%
12.52%
38.20%
13.48%
9.23%
Основные характеристики
| AUSF | JLGMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 5.63 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 15.54 | 11.56 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 18.00% |
| Макс. просадка | -44.24% | -39.64% |
| Текущая просадка | -2.26% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и JLGMX
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Корреляция
Корреляция между AUSF и JLGMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности JLGMX в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.23% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и JLGMX
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и JLGMX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 4.27%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.