Сравнение AUSF с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или JLGMX.
Корреляция
Корреляция между AUSF и JLGMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и JLGMX
Основные характеристики
AUSF:
1.10
JLGMX:
0.70
AUSF:
1.65
JLGMX:
1.05
AUSF:
1.20
JLGMX:
1.14
AUSF:
1.70
JLGMX:
1.00
AUSF:
4.58
JLGMX:
3.51
AUSF:
2.78%
JLGMX:
3.75%
AUSF:
11.55%
JLGMX:
18.63%
AUSF:
-44.24%
JLGMX:
-39.64%
AUSF:
-4.05%
JLGMX:
-8.12%
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -3.30%.
AUSF
2.68%
-1.30%
3.41%
12.43%
15.76%
N/A
JLGMX
-3.30%
-6.34%
6.51%
11.42%
14.19%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и JLGMX
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AUSF и JLGMX
AUSF
JLGMX
Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности JLGMX в 0.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.83% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.21% | 0.21% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и JLGMX
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и JLGMX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 2.82%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.