Сравнение AUSF с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -10.79% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и JLGMX
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
AUSF vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
AUSF
JLGMX
Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.05 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.81 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.47 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.53 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и JLGMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и JLGMX
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -31.82% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -16.73% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -31.13% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -13.83% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.82% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.51% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и JLGMX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.48% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.54% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 21.14% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 20.25% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.54% | -2.30% |