Сравнение AUSF с JLGMX
AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both funds - AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. AUSF is passively managed, while JLGMX is actively managed. Over the past 5 years, AUSF returned 14.61%/yr vs 12.07%/yr for JLGMX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и JLGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью 3.92%.
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам AUSF и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 11.37% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -11.18% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 3.92% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | -16.94% |
Correlation
The correlation between AUSF and JLGMX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between AUSF and JLGMX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSF vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
AUSF
JLGMX
Сравнение AUSF c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSF | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.67 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 1.88 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSF и JLGMX
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и JLGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -31.82% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -16.73% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -21.47% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -31.13% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.79% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.97% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и JLGMX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSF | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.25% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 14.19% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 17.90% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 20.59% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.99% | 21.71% | -2.72% |
Сравнение комиссий AUSF и JLGMX
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и JLGMX
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности JLGMX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 10.62% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
AUSF and JLGMX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLGMX has higher volatility (8.25%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs JLGMX's -31.82%.
AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUSF и JLGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор