Сравнение AUSF с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index (USD). Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUSF или FXAIX.
Основные характеристики
| AUSF | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.71% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 32.92% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 12.03% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.60% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 13.08% | 11.67% |
| Макс. просадка | -44.24% | -33.79% |
| Current Drawdown | -4.28% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между AUSF и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FXAIX
С начала года, AUSF показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FXAIX
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUSF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FXAIX
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 1.79% | 1.83% | 1.99% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FXAIX
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FXAIX
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.