PortfoliosLab logo
Сравнение AUSF с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUSF и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AUSF и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.47%
109.79%
AUSF
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUSF:

0.62

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

AUSF:

0.96

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

AUSF:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUSF:

0.77

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

AUSF:

2.88

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

AUSF:

3.31%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

AUSF:

15.40%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

AUSF:

-44.24%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AUSF:

-6.00%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.


AUSF

С начала года

0.59%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.68%

5 лет

20.00%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUSF и FXAIX

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUSF и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUSF c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AUSF, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AUSF: 0.62
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино AUSF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AUSF: 0.96
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега AUSF, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AUSF: 1.13
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара AUSF, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AUSF: 0.77
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина AUSF, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AUSF: 2.88
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.56
AUSF
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и FXAIX

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.88%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AUSF и FXAIX

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.24%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-10.55%
AUSF
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и FXAIX

Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 10.50%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
14.39%
AUSF
FXAIX