Сравнение AUMI с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
AUMI и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AUMI и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUMI и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 10.53% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%.
AUMI
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 116.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUMI и UTES
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
AUMI vs. UTES — Ранг доходности на риск
AUMI
UTES
Сравнение AUMI c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 1.12 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.55 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.93 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 4.77 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.12 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.72 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между AUMI и UTES составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и UTES
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.78% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и UTES
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUMI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -35.39% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -13.88% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | -7.01% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.51% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 5.61% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и UTES
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUMI | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 8.04% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 16.29% | +24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.65% | 22.80% | +26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.38% | 20.29% | +21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 20.03% | +21.35% |