Хотите диверсифицировать портфель помимо AUEIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем AUEIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AUEIX
8 фондов имеют низкую корреляцию с AUEIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | -0.06 | -0.01 | -0.14 | 87 | Systematic Trend | AUEIX vs AQMIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | -0.04 | -0.01 | -0.10 | 79 | Multistrategy | AUEIX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | -0.04 | -0.01 | -0.14 | 72 | Systematic Trend | AUEIX vs QMHIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund - Class I | 0.24 | 0.18 | -0.01 | 98 | Multistrategy | AUEIX vs QRPIX | |
| AQR Trend Total Return Fund | 0.28 | 0.40 | — | 93 | Systematic Trend | AUEIX vs QNZNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AUEIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.34, против 0.62 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.62 | 66 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AUEIX
Добавьте AUEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AUEIX