Хотите диверсифицировать портфель помимо AUEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AUEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AUEIX.
Лучшие диверсификаторы для AUEIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с AUEIX (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.06 | -0.00 | -0.09 | 84 | Multistrategy | AUEIX vs QSPIX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | -0.03 | -0.01 | -0.14 | 84 | Systematic Trend | AUEIX vs QMHIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.02 | -0.01 | -0.13 | 91 | Systematic Trend | AUEIX vs AQMIX | |
| AQR Alternative Risk Premia Fund | 0.24 | 0.19 | -0.01 | 98 | Multistrategy | AUEIX vs QRPIX | |
| AQR Trend Total Return Fund | 0.27 | 0.40 | — | 93 | Systematic Trend | AUEIX vs QNZNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AUEIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AUEIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PepsiCo, Inc. (PEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.49 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 0.20 | 0.42 | 0.49 | 53 | Consumer Defensive | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.33 | 0.54 | 0.62 | 53 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит AUEIX
Добавьте AUEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AUEIX