PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund pursues a "defensive" investment style, seeking to provide downside protection with upside potential through active stock selection, risk management and diversification. It pursues its objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in Equity Instruments of large-cap issuers. The fund can invest in companies of any size and may invest in small- and mid-cap companies from time to time in the discretion of the Adviser.

Хотите диверсифицировать портфель помимо AUEIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с AUEIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AUEIX.

Лучшие диверсификаторы для AUEIX

8 фондов имеют низкую корреляцию с AUEIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.00, выросла с -0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund0.00-0.02-0.13
82
Systematic TrendAUEIX vs QMHIX
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund0.03-0.00-0.12
89
Systematic TrendAUEIX vs AQMIX
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R60.100.440.68
56
Large Cap Blend EquitiesAUEIX vs QKACX
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund0.100.440.68
56
Large Cap Blend EquitiesAUEIX vs QIACX
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund0.240.18-0.01
97
MultistrategyAUEIX vs QRPIX
Смотреть все 259 диверсификаторов для AUEIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от AUEIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с AUEIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PepsiCo, Inc. (PEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.30, против 0.51 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
PEP
PepsiCo, Inc.0.300.460.51
56
Consumer Defensive

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит AUEIX

Добавьте AUEIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с AUEIX