Сравнение AUEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AUEIX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и SPY
Основные характеристики
AUEIX:
-0.26
SPY:
2.21
AUEIX:
-0.16
SPY:
2.93
AUEIX:
0.95
SPY:
1.41
AUEIX:
-0.22
SPY:
3.26
AUEIX:
-1.74
SPY:
14.43
AUEIX:
3.20%
SPY:
1.90%
AUEIX:
21.27%
SPY:
12.41%
AUEIX:
-33.57%
SPY:
-55.19%
AUEIX:
-24.70%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.56% против 12.97% соответственно.
AUEIX
-7.15%
-21.30%
-15.25%
-6.30%
4.15%
8.56%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и SPY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и SPY
AUEIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 0.00% | 2.38% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и SPY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и SPY
AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.