Сравнение AUEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между AUEIX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и SPY
Основные характеристики
AUEIX:
0.74
SPY:
2.92
AUEIX:
1.28
SPY:
3.86
AUEIX:
1.44
SPY:
1.54
AUEIX:
1.13
SPY:
4.22
AUEIX:
1.97
SPY:
18.99
AUEIX:
11.67%
SPY:
1.87%
AUEIX:
31.08%
SPY:
12.13%
AUEIX:
-33.57%
SPY:
-55.19%
AUEIX:
-2.70%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.55% соответственно.
AUEIX
19.99%
-0.08%
10.90%
22.96%
10.21%
11.62%
SPY
29.08%
1.61%
14.54%
33.86%
15.99%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и SPY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и SPY
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.98% | 2.38% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и SPY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и SPY
AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.