Сравнение AUEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.14% соответственно.
AUEIX
20.04%
2.65%
11.04%
23.33%
10.42%
11.64%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| AUEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 31.09% | 12.14% |
| Макс. просадка | -33.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.66% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и SPY
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AUEIX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и SPY
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.98% | 2.38% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и SPY
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.35%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.