PortfoliosLab logo
Сравнение AUEIX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и SPLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AUEIX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
148.23%
425.11%
AUEIX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.36

SPLG:

0.59

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.27

SPLG:

0.94

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.93

SPLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.22

SPLG:

0.60

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.61

SPLG:

2.35

Индекс Язвы

AUEIX:

12.96%

SPLG:

4.80%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.45%

SPLG:

19.20%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

AUEIX:

-31.05%

SPLG:

-8.13%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.82% против 12.27% соответственно.


AUEIX

С начала года

4.30%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-9.21%

5 лет

0.88%

10 лет

4.82%

SPLG

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

-4.39%

1 год

9.97%

5 лет

15.76%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AUEIX и SPLG

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41
0.52
AUEIX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и SPLG

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPLG в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
1.71%1.78%2.37%1.39%1.06%1.29%1.10%1.22%1.44%1.45%0.95%1.98%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.36%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и SPLG

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.05%
-8.13%
AUEIX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и SPLG

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 6.76%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.76%
11.38%
AUEIX
SPLG