Сравнение AUEIX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или SPLG.
Основные характеристики
| AUEIX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.46% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 12.37% | 25.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.29% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.40% | 12.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 31.12% | 11.60% |
| Макс. просадка | -33.57% | -54.50% |
| Current Drawdown | -14.48% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и SPLG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и SPLG
С начала года, AUEIX показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 11.40% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и SPLG
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и SPLG
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности SPLG в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 23.02% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.66% | 2.36% | 1.99% | 6.18% | 4.90% | 0.95% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и SPLG
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и SPLG
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.