Сравнение AUEIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или DFUSX.
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и DFUSX
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у DFUSX с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.20% соответственно.
AUEIX
20.04%
2.65%
11.04%
23.33%
10.42%
11.64%
DFUSX
26.61%
3.09%
13.24%
32.76%
15.72%
13.20%
Основные характеристики
| AUEIX | DFUSX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 2.00 | 17.42 |
| Индекс Язвы | 11.67% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 31.09% | 12.27% |
| Макс. просадка | -33.57% | -54.96% |
| Текущая просадка | -2.66% | -0.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и DFUSX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AUEIX и DFUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AUEIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и DFUSX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DFUSX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.98% | 2.38% | 1.39% | 1.06% | 1.29% | 1.10% | 1.22% | 1.44% | 1.45% | 0.95% | 1.98% | 0.63% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и DFUSX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и DFUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и DFUSX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.35%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.