PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUEIX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AUEIX и DFUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AUEIX с DFUSX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUEIX или DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUEIX:

-0.43

DFUSX:

0.59

Коэф-т Сортино

AUEIX:

-0.40

DFUSX:

0.87

Коэф-т Омега

AUEIX:

0.90

DFUSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AUEIX:

-0.28

DFUSX:

0.55

Коэф-т Мартина

AUEIX:

-0.76

DFUSX:

2.11

Индекс Язвы

AUEIX:

13.63%

DFUSX:

4.91%

Дневная вол-ть

AUEIX:

22.55%

DFUSX:

19.69%

Макс. просадка

AUEIX:

-36.80%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

AUEIX:

-31.12%

DFUSX:

-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 4.80% против 10.62% соответственно.

AUEIX

С начала года

4.20%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-18.86%

1 год

-9.90%

3 года

-6.54%

5 лет

0.65%

10 лет

4.80%

DFUSX

С начала года

-0.86%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-2.22%

1 год

10.73%

3 года

12.66%

5 лет

12.71%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий AUEIX и DFUSX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUEIX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUEIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и DFUSX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности DFUSX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		23.33%24.31%24.26%10.26%2.54%1.29%1.12%1.66%2.36%1.99%6.18%4.90%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.29%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.66%2.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и DFUSX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -36.80%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и DFUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и DFUSX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 3.12%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...