Сравнение AUEIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AUEIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 1.76% | 6.95% | 13.85% | 9.49% | -13.81% | 23.52% | 13.10% | 28.63% | -0.27% | 22.14% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции AUEIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.93% соответственно.
AUEIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 10.56%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEIX и DFUSX
AUEIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
AUEIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
AUEIX
DFUSX
Сравнение AUEIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.06 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.99 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.43 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AUEIX и DFUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEIX и DFUSX
Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEIX AQR Large Cap Defensive Style Fund | 22.31% | 22.70% | 24.31% | 24.28% | 10.26% | 2.54% | 1.29% | 1.12% | 1.67% | 2.36% | 1.99% | 6.18% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок AUEIX и DFUSX
Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.82% | -54.96% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -12.10% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.58% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.82% | -33.79% | +2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.21% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.66% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.58% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEIX и DFUSX
Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.35% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 9.09% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 18.15% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 16.88% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.05% | -2.84% |