Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
ATOM-USD (Cosmos) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -32.75%/yr vs 41.87%/yr for TRX-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.57%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -39.43%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -68.95%
- 3 года*
- -45.42%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and TRX-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between ATOM-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
TRX-USD
Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.08 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.14 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -95.89% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.89% | -26.58% | -44.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -50.98% | -38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -59.60% | -36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -25.47% | -71.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -62.07% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.53% | 8.03% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.43% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.81% | 17.56% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 23.51% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.72% | 57.07% | +19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.24% | 109.63% | -19.39% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and TRX-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (10.47%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.59% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор