PortfoliosLab logo
Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и TRX-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.03%
962.72%
ATOM-USD
TRX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.12

TRX-USD:

1.17

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.51

TRX-USD:

3.25

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.05

TRX-USD:

1.41

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

TRX-USD:

1.67

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-0.29

TRX-USD:

4.71

Индекс Язвы

ATOM-USD:

37.60%

TRX-USD:

32.00%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

70.78%

TRX-USD:

89.50%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

TRX-USD:

-96.01%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-90.09%

TRX-USD:

-42.20%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -28.74%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью -3.13%.


ATOM-USD

С начала года

-28.74%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-47.55%

5 лет

8.84%

10 лет

N/A

TRX-USD

С начала года

-3.13%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

49.62%

1 год

117.48%

5 лет

77.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и TRX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: -0.12
TRX-USD: 1.17
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.51
TRX-USD: 3.25
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ATOM-USD: 1.05
TRX-USD: 1.41
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ATOM-USD: 0.01
TRX-USD: 1.67
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -0.29
TRX-USD: 4.71

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа TRX-USD равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и TRX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
1.17
ATOM-USD
TRX-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.09%
-42.20%
ATOM-USD
TRX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 23.52% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.52%
9.36%
ATOM-USD
TRX-USD