PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ATOM-USD с TRX-USD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATOM-USD или TRX-USD.

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и TRX-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.53

TRX-USD:

0.98

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

0.84

TRX-USD:

2.77

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

1.08

TRX-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.02

TRX-USD:

1.01

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

0.23

TRX-USD:

3.05

Индекс Язвы

ATOM-USD:

39.63%

TRX-USD:

33.53%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

71.32%

TRX-USD:

89.55%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

TRX-USD:

-96.01%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-88.90%

TRX-USD:

-38.94%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 2.32%.

ATOM-USD

С начала года

-20.20%

1 месяц

13.89%

6 месяцев

2.86%

1 год

-42.92%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

TRX-USD

С начала года

2.32%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

60.42%

1 год

104.21%

5 лет

79.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и TRX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TRX-USD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и TRX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 18.84% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...