Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
ATOM-USD (Cosmos) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ATOM-USD returned -30.00%/yr vs 38.81%/yr for TRX-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -16.25%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.87%.
ATOM-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- -16.25%
- 6 месяцев
- -17.58%
- 1 год
- -59.71%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- -30.00%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between ATOM-USD and TRX-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between ATOM-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
TRX-USD
Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATOM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.69 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.21 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.36%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.36% | -95.89% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -26.58% | -42.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.67% | -50.98% | -37.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.36% | -59.60% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -25.27% | -71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.19% | -62.33% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 9.54% | +26.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 8.71% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 17.91% | +27.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.48% | 23.68% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.44% | 57.23% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.59% | 110.00% | -19.41% |
Часто задаваемые вопросы
ATOM-USD and TRX-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOM-USD has higher volatility (22.47%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, ATOM-USD dropped -96.36% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATOM-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор