PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATOM-USD и TRX-USD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.01%
909.16%
ATOM-USD
TRX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATOM-USD:

-0.43

TRX-USD:

0.96

Коэф-т Сортино

ATOM-USD:

-0.12

TRX-USD:

2.97

Коэф-т Омега

ATOM-USD:

0.99

TRX-USD:

1.37

Коэф-т Кальмара

ATOM-USD:

0.01

TRX-USD:

1.29

Коэф-т Мартина

ATOM-USD:

-1.09

TRX-USD:

4.16

Индекс Язвы

ATOM-USD:

36.99%

TRX-USD:

29.56%

Дневная вол-ть

ATOM-USD:

70.93%

TRX-USD:

89.56%

Макс. просадка

ATOM-USD:

-91.92%

TRX-USD:

-96.01%

Текущая просадка

ATOM-USD:

-90.50%

TRX-USD:

-45.11%

Доходность по периодам

С начала года, ATOM-USD показывает доходность -31.73%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью -8.02%.


ATOM-USD

С начала года

-31.73%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-4.87%

1 год

-61.52%

5 лет

16.35%

10 лет

N/A

TRX-USD

С начала года

-8.02%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

51.39%

1 год

100.40%

5 лет

81.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATOM-USD и TRX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ATOM-USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOM-USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOM-USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOM-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ATOM-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
ATOM-USD: -0.43
TRX-USD: 0.96
Коэффициент Сортино ATOM-USD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ATOM-USD: -0.12
TRX-USD: 2.97
Коэффициент Омега ATOM-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
ATOM-USD: 0.99
TRX-USD: 1.37
Коэффициент Кальмара ATOM-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ATOM-USD: 0.01
TRX-USD: 1.29
Коэффициент Мартина ATOM-USD, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ATOM-USD: -1.09
TRX-USD: 4.16

Показатель коэффициента Шарпа ATOM-USD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TRX-USD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOM-USD и TRX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.96
ATOM-USD
TRX-USD

Просадки

Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD

Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -91.92%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -96.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.50%
-45.11%
ATOM-USD
TRX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD

Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.81%
13.94%
ATOM-USD
TRX-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab