Сравнение ATOM-USD с TRX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD).
Доходность
Сравнение доходности ATOM-USD и TRX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATOM-USD и TRX-USD
Доходность по периодам
С начала года, ATOM-USD показывает доходность -13.29%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 10.97%.
ATOM-USD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -60.37%
- 3 года*
- -46.90%
- 5 лет*
- -39.17%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 68.64%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATOM-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
ATOM-USD
TRX-USD
Сравнение ATOM-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos (ATOM-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATOM-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.13 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.63 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.16 | 0.02 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.03 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.13 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.60 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между ATOM-USD и TRX-USD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ATOM-USD и TRX-USD
Максимальная просадка ATOM-USD за все время составила -96.29%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOM-USD и TRX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -95.89% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.45% | -26.58% | -42.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -69.54% | -26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -27.17% | -69.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.22% | -63.41% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.77% | 17.32% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATOM-USD и TRX-USD
Cosmos (ATOM-USD) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ATOM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATOM-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.37% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 20.13% | +34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 25.62% | +34.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.77% | 65.41% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.60% | 111.44% | -19.84% |