Хотите сбалансировать вложение в ATI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ATI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ATI
5 ETF имеют низкую корреляцию с ATI (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.16, против -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.16 | -0.07 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | ATI vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.09 | -0.10 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ATI vs BIL | |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 0.11 | 0.00 | -0.02 | 98 | Government Bonds | ATI vs IBTH | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 90 | Corporate Bonds | ATI vs IBDT | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 99 | Ultrashort Bond | ATI vs PULS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ATI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — W. R. Berkley Corporation (WRB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. R. Berkley Corporation | -0.22 | -0.00 | 0.16 | 50 | Financial Services | |
| Essential Utilities, Inc. | -0.18 | -0.02 | 0.09 | 54 | Utilities | |
| The Allstate Corporation | -0.17 | 0.03 | 0.19 | 80 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.16 | 0.03 | 0.11 | 59 | Consumer Defensive | |
| Cencora Inc. | -0.07 | -0.01 | 0.13 | 50 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ATI
Добавьте ATI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ATI