PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASFYX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASFYX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.06% соответственно.

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ASFYX и SPY

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ASFYX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASFYXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.49

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.53

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

7.27

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASFYX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASFYXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.25

Корреляция

Корреляция между ASFYX и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и SPY

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и SPY

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASFYXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-55.19%

+18.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.05%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-24.50%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-33.72%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-5.53%

-18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-9.09%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.26%

2.54%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и SPY

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASFYXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.35%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.50%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

19.06%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.06%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

17.92%

-5.24%