Сравнение ASFYX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ASFYX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASFYX или SPY.
Основные характеристики
| ASFYX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.68% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 4.38% | 25.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.97% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 13.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 11.60% |
| Макс. просадка | -28.00% | -55.19% |
| Current Drawdown | -12.60% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и SPY
С начала года, ASFYX показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и SPY
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASFYX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и SPY
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.91% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и SPY
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -28.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и SPY
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.80%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.