Хотите сбалансировать вложение в ASA? У ETF ниже самая низкая корреляция с ASA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ASA падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ASA.
Лучшие диверсификаторы для ASA
9 ETF имеют низкую корреляцию с ASA (менее 0.3), из них 3 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.04 | 0.14 | 0.22 | 54 | Commodities | ASA vs GSG | |
| Breakwave Tanker Shipping ETF | -0.03 | 0.06 | — | 99 | Commodities | ASA vs BWET | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | ASA vs SGOV | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.17 | 0.29 | — | 77 | Commodities | ASA vs PIT | |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.23 | — | — | 98 | Leveraged Equities, Semiconductors | ASA vs MUU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ASA, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ASA и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 96 | Healthcare | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 76 | Consumer Defensive | |
| Progyny, Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 67 | Healthcare | |
| Monster Beverage Corporation | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 94 | Consumer Defensive | |
| AxoGen, Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 98 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ASA
Добавьте ASA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ASA