Хотите сбалансировать вложение в ARW? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ARW, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARW
0 ETF имеют низкую корреляцию с ARW (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.51, почти не изменилась с 0.61 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 71 | S&P 500 | ARW vs SPY | |
| Invesco QQQ ETF | 0.51 | 0.47 | 0.56 | 54 | Nasdaq-100 | ARW vs QQQ |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ARW и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — McKesson Corporation (MCK) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corporation | -0.15 | -0.06 | 0.07 | 65 | Healthcare | |
| The J. M. Smucker Company | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 57 | Consumer Defensive | |
| The Travelers Companies, Inc. | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 94 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.03 | 0.22 | 0.37 | 66 | Financial Services | |
| The TJX Companies, Inc. | 0.05 | 0.22 | 0.33 | 79 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARW
Добавьте ARW в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARW