Сравнение ARR с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARR или BKLN.
Доходность
Сравнение доходности ARR и BKLN
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: -7.40% против 3.56% соответственно.
ARR
11.42%
-6.48%
4.95%
27.65%
-14.43%
-7.40%
BKLN
7.03%
0.45%
3.95%
9.23%
4.47%
3.56%
Основные характеристики
| ARR | BKLN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 6.00 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 2.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 5.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 46.86 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 0.20% |
| Дневная вол-ть | 25.16% | 2.36% |
| Макс. просадка | -80.10% | -24.17% |
| Текущая просадка | -67.09% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARR и BKLN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARR c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и BKLN
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.17%, что больше доходности BKLN в 8.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.17% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.67% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок ARR и BKLN
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и BKLN
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.