PortfoliosLab logo
Сравнение ARR с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARR и BKLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ARR и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.36%
63.88%
ARR
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARR:

-0.08

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

ARR:

0.05

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

ARR:

1.01

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

ARR:

-0.03

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

ARR:

-0.22

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

ARR:

8.49%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

ARR:

23.29%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

ARR:

-80.10%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

ARR:

-70.04%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям BKLN по среднегодовой доходности: -6.79% против 3.61% соответственно.


ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.62%

5 лет

-3.84%

10 лет

-6.79%

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.99%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARR и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARR c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARR: -0.08
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARR: 0.05
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARR: 1.01
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARR: -0.03
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARR: -0.22
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.60
ARR
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и BKLN

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.01%, что больше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.
18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок ARR и BKLN

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.10%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.04%
-0.20%
ARR
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и BKLN

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 15.27% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
3.41%
ARR
BKLN