Хотите сбалансировать вложение в ARI? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARI.
Лучшие диверсификаторы для ARI
2 ETF имеют низкую корреляцию с ARI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.00, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | ARI vs BILS | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.19 | 0.27 | 0.39 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARI vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 63 | S&P 500 | ARI vs VOO | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 64 | Emerging Markets Bonds | ARI vs VWOB | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.45 | 0.57 | 0.62 | 87 | Dividend | ARI vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Energy Transfer LP (ET) (Energy), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.34 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | -0.03 | 0.22 | 0.34 | 72 | Energy | |
| Eli Lilly and Company | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 75 | Healthcare | |
| Verizon Communications Inc. | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 66 | Communication Services | |
| American Electric Power Company, Inc. | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 90 | Utilities | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARI
Добавьте ARI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARI