Хотите сбалансировать вложение в ARI? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARI.
Лучшие диверсификаторы для ARI
2 ETF имеют низкую корреляцию с ARI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | ARI vs BILS | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.21 | 0.27 | 0.40 | 88 | Nasdaq-100, Derivative Income | ARI vs QYLD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 70 | S&P 500 | ARI vs VOO | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.46 | 0.58 | 0.63 | 80 | Dividend | ARI vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ARI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ARI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eli Lilly and Company (LLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Company | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 72 | Healthcare | |
| Verizon Communications Inc. | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 59 | Communication Services | |
| Enterprise Products Partners L.P. | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 85 | Energy | |
| Gilead Sciences, Inc. | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 63 | Healthcare | |
| GlaxoSmithKline plc | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 68 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ARI
Добавьте ARI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARI