PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.00%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AOR charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности AOR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%2.34%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between AOR and URNM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AOR и URNM

Секторы
AOR
URNM

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
97.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
URNM

-

Финансовые услуги

AOR
16.2%
URNM

-

Промышленность

AOR
11.9%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
URNM

-

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
URNM

-

Здравоохранение

AOR
8.0%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
URNM

-

Энергетика

AOR
4.3%
URNM
97.4%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
URNM
2.6%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
URNM

-

Недвижимость

AOR
2.4%
URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

AOR vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.97

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.60

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.55

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

3.35

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AOR и URNM

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-50.78%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-32.04%

+25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-50.78%

+41.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-50.78%

+29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-27.31%

+27.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-18.03%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

14.81%

-13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и URNM

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.66%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

16.06%

-13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

40.27%

-33.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

51.44%

-43.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

48.29%

-37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

46.89%

-36.22%

Сравнение комиссий AOR и URNM

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и URNM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and URNM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.43% vs 7.00% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.43% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.46% for AOR.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while URNM is Commodity Producers Equities. AOR tracks S&P Target Risk Growth Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.85% for URNM.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор