PortfoliosLab logo

Сравнение AOR с URNM

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).

AOR и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или URNM.

Основные характеристики


AORURNM
Дох-ть с нач. г.6.04%-3.91%
Дох-ть за 1 год0.21%-10.20%
Дох-ть за 5 лет4.40%32.13%
Дох-ть за 10 лет5.73%32.13%
Коэф-т Шарпа-0.03-0.22
Дневная вол-ть13.68%46.38%
Макс. просадка-24.44%-42.55%

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между AOR и URNM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AOR и URNM

С начала года, AOR показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям URNM по среднегодовой доходности: 5.73% против 32.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
1.93%
-8.06%
AOR
URNM

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core Growth Allocation ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Сравнение дивидендов AOR и URNM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как URNM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.41%2.13%1.68%1.97%2.72%2.72%5.05%2.53%2.53%2.57%2.40%2.65%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
0.00%0.00%6.70%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение комиссий AOR и URNM

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Сравнение AOR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
-0.03
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа AOR и URNM

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AOR и URNM.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMay
-0.03
-0.22
AOR
URNM

Сравнение просадок AOR и URNM

Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что больше максимальной просадки URNM равной -39.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и URNM


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-10.98%
-36.64%
AOR
URNM

Сравнение волатильности AOR и URNM

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.41%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.41%
9.99%
AOR
URNM