PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOR с URNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOR и URNM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AOR и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.42%
273.80%
AOR
URNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOR:

1.57

URNM:

-0.25

Коэф-т Сортино

AOR:

2.20

URNM:

-0.09

Коэф-т Омега

AOR:

1.28

URNM:

0.99

Коэф-т Кальмара

AOR:

2.72

URNM:

-0.27

Коэф-т Мартина

AOR:

9.78

URNM:

-0.55

Индекс Язвы

AOR:

1.27%

URNM:

18.14%

Дневная вол-ть

AOR:

7.90%

URNM:

39.89%

Макс. просадка

AOR:

-24.44%

URNM:

-42.55%

Текущая просадка

AOR:

-2.61%

URNM:

-29.15%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -13.68%.


AOR

С начала года

11.01%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

4.22%

1 год

11.67%

5 лет

6.15%

10 лет

6.24%

URNM

С начала года

-13.68%

1 месяц

-16.23%

6 месяцев

-18.43%

1 год

-15.11%

5 лет

29.71%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOR и URNM

AOR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
График комиссии URNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOR c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57-0.25
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.20-0.09
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.280.99
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.72-0.27
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.78-0.55
AOR
URNM

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа URNM равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
-0.25
AOR
URNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и URNM

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности URNM в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.65%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
3.15%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и URNM

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки URNM в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и URNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.61%
-29.15%
AOR
URNM

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и URNM

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.51%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51%
8.77%
AOR
URNM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab