PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOR с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOR с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOR (iShares Core Growth Allocation ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. AOR is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, AOR returned 7.00%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AOR charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности AOR и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOR и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-6.22%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between AOR and VFQY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between AOR and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOR и VFQY

Секторы
AOR
VFQY

Технологии

27.8%
25.8%

Финансовые услуги

16.2%
18.9%

Промышленность

11.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
2.8%

Здравоохранение

8.0%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.2%

Энергетика

4.3%
2.2%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

AOR
27.8%
VFQY
25.8%

Финансовые услуги

AOR
16.2%
VFQY
18.9%

Промышленность

AOR
11.9%
VFQY
16.8%

Потребительский циклический сектор

AOR
9.5%
VFQY
13.3%

Коммуникационные услуги

AOR
8.1%
VFQY
2.8%

Здравоохранение

AOR
8.0%
VFQY
8.9%

Потребительский защитный сектор

AOR
5.0%
VFQY
9.2%

Энергетика

AOR
4.3%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

AOR
4.2%
VFQY
2.2%

Коммунальные услуги

AOR
2.7%
VFQY

-

Недвижимость

AOR
2.4%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth Allocation ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

AOR vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOR c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AORVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.50

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.18

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.21

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

8.19

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOR vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AORVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AOR и VFQY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AORVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.44%

-37.41%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-9.12%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-20.67%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-25.93%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-6.69%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.46%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и VFQY

iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 2.66% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AORVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.60%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.51%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

13.49%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

18.33%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

20.87%

-10.20%

Сравнение комиссий AOR и VFQY

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и VFQY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AOR and VFQY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOR has higher volatility (2.66%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, AOR dropped -24.44% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.54% vs 7.00% for AOR. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.54% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for AOR.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.09% for VFQY.

AOR is categorized as Diversified Portfolio, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AOR and 0.13% for VFQY.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOR и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор