Сравнение AOR с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
AOR и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VFQY.
Основные характеристики
| AOR | VFQY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.65% | 17.66% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 34.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.11% | 6.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.95 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 18.17 | 14.24 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 14.39% |
| Макс. просадка | -24.44% | -37.41% |
| Текущая просадка | -0.17% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOR и VFQY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AOR и VFQY
С начала года, AOR показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 17.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOR и VFQY
AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOR c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOR и VFQY
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности VFQY в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.44% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% | 2.11% | 1.92% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.26% | 1.38% | 1.44% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AOR и VFQY
Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOR и VFQY
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.23%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.