PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOR с VFQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AOR и VFQY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AOR и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
49.73%
103.35%
AOR
VFQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AOR:

1.57

VFQY:

1.06

Коэф-т Сортино

AOR:

2.20

VFQY:

1.54

Коэф-т Омега

AOR:

1.28

VFQY:

1.19

Коэф-т Кальмара

AOR:

2.72

VFQY:

1.91

Коэф-т Мартина

AOR:

9.78

VFQY:

6.08

Индекс Язвы

AOR:

1.27%

VFQY:

2.47%

Дневная вол-ть

AOR:

7.90%

VFQY:

14.21%

Макс. просадка

AOR:

-24.44%

VFQY:

-37.41%

Текущая просадка

AOR:

-2.61%

VFQY:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, AOR показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 13.62%.


AOR

С начала года

11.01%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

4.22%

1 год

11.67%

5 лет

6.15%

10 лет

6.24%

VFQY

С начала года

13.62%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

5.75%

1 год

13.39%

5 лет

11.90%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOR и VFQY

AOR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
График комиссии AOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VFQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOR c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.571.06
Коэффициент Сортино AOR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.201.54
Коэффициент Омега AOR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.19
Коэффициент Кальмара AOR, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.721.91
Коэффициент Мартина AOR, с текущим значением в 9.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.786.08
AOR
VFQY

Показатель коэффициента Шарпа AOR на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VFQY равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOR и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.06
AOR
VFQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOR и VFQY

Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VFQY в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF
2.65%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%2.11%1.92%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF
0.96%1.38%1.44%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOR и VFQY

Максимальная просадка AOR за все время составила -24.44%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOR и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.61%
-5.39%
AOR
VFQY

Волатильность

Сравнение волатильности AOR и VFQY

Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51%
4.62%
AOR
VFQY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab