Сравнение AOR с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
AOR и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOR или VFQY.
Основные характеристики
| AOR | VFQY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.04% | 0.84% |
| Дох-ть за 1 год | 0.21% | -0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.40% | 6.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.07 |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 22.14% |
| Макс. просадка | -24.44% | -37.41% |
Корреляция
Корреляция между AOR и VFQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности AOR и VFQY
С начала года, AOR показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции AOR уступали акциям VFQY по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AOR и VFQY
Дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VFQY в 1.80%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.41% | 2.13% | 1.68% | 1.97% | 2.72% | 2.72% | 5.05% | 2.53% | 2.53% | 2.57% | 2.40% | 2.65% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.80% | 1.44% | 1.00% | 1.26% | 1.40% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение комиссий AOR и VFQY
Сравнение AOR c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -0.03 | ||||
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -0.07 |
Сравнение просадок AOR и VFQY
Максимальная просадка AOR за указанный период составила -16.16%, что примерно соответствует максимальной просадке VFQY равной -18.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AOR и VFQY
Сравнение волатильности AOR и VFQY
Текущая волатильность для iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что AOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.