PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AOA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AOASCHD
Дох-ть с нач. г.16.00%17.75%
Дох-ть за 1 год27.19%31.70%
Дох-ть за 3 года4.69%7.26%
Дох-ть за 5 лет9.14%12.80%
Дох-ть за 10 лет8.01%11.72%
Коэф-т Шарпа2.682.67
Коэф-т Сортино3.763.84
Коэф-т Омега1.501.47
Коэф-т Кальмара2.632.80
Коэф-т Мартина17.7514.83
Индекс Язвы1.49%2.04%
Дневная вол-ть9.85%11.32%
Макс. просадка-28.38%-33.37%
Текущая просадка-0.28%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AOA и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AOA и SCHD

С начала года, AOA показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.10%
12.17%
AOA
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AOA и SCHD

AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AOA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.75
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа AOA и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.67
AOA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и SCHD

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.08%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AOA и SCHD

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
0
AOA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и SCHD

Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 2.69%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69%
3.57%
AOA
SCHD