PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с EAOA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds from iShares - AOA tracks the S&P Target Risk Aggressive Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AOA returned 8.63%/yr vs 8.58%/yr for EAOA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AOA charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности AOA и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

AOA

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.81%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.82%
1 год
21.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.20%

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		7.36%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%18.43%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between AOA and EAOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.99

The correlation between AOA and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AOA и EAOA

Секторы
AOA
EAOA

Технологии

27.4%
28.9%

Финансовые услуги

16.1%
13.5%

Промышленность

12.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.3%

Здравоохранение

8.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Энергетика

4.3%
3.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Технологии

AOA
27.4%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
EAOA
13.5%

Промышленность

AOA
12.0%
EAOA
9.0%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
EAOA
7.7%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
EAOA
7.3%

Здравоохранение

AOA
8.0%
EAOA
6.8%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
EAOA
3.7%

Энергетика

AOA
4.3%
EAOA
3.0%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
EAOA
2.4%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
EAOA
2.3%

Недвижимость

AOA
2.4%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO

Доходность на риск

AOA vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.28

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.21

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.99

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

13.28

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.28

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AOA и EAOA

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что больше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-25.06%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.17%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-13.84%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-25.06%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-0.41%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.31%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.84%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и EAOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.33%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

10.75%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.24%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

13.14%

+0.43%

Сравнение комиссий AOA и EAOA

AOA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAOA в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и EAOA

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.09%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AOA and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.84%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.63% vs 8.58% for EAOA. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.63% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EAOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.95% for EAOA.

AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор