PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOA с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AOA с VLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both exchange-traded funds - AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index, while VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AOA returned 10.53%/yr vs 14.08%/yr for VLU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOA charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for VLU.

Доходность

Сравнение доходности AOA и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOA показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.08% соответственно.

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOA и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between AOA and VLU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.67

The correlation between AOA and VLU shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AOA и VLU

Секторы
AOA
VLU

Технологии

27.4%
17.8%

Финансовые услуги

16.1%
18.8%

Промышленность

12.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.8%

Здравоохранение

8.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.4%

Энергетика

4.3%
7.2%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
3.4%

Технологии

AOA
27.4%
VLU
17.8%

Финансовые услуги

AOA
16.1%
VLU
18.8%

Промышленность

AOA
12.0%
VLU
8.2%

Потребительский циклический сектор

AOA
9.5%
VLU
10.4%

Коммуникационные услуги

AOA
8.3%
VLU
8.8%

Здравоохранение

AOA
8.0%
VLU
11.7%

Потребительский защитный сектор

AOA
5.0%
VLU
7.4%

Энергетика

AOA
4.3%
VLU
7.2%

Сырьевые материалы

AOA
4.2%
VLU
2.6%

Коммунальные услуги

AOA
2.7%
VLU
3.6%

Недвижимость

AOA
2.4%
VLU
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с EWMC

Доходность на риск

AOA vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOA c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOAVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.84

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.96

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.87

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

19.53

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOA vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOA и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOAVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AOA и VLU

Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOAVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.38%

-37.39%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.34%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-16.22%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-19.55%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.38%

-37.39%

+9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.74%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.58%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AOA и VLU

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что AOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOAVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.27%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.73%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.90%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

15.40%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

18.09%

-4.55%

Сравнение комиссий AOA и VLU

AOA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOA и VLU

Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VLU в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

AOA and VLU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, AOA dropped -28.38% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.08% vs 10.53% for AOA. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.08% return vs 10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.

AOA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.60% for VLU.

AOA is categorized as Diversified Portfolio, while VLU is Large Cap Value Equities. AOA tracks S&P Target Risk Aggressive Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for AOA and 0.12% for VLU.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOA и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор