Сравнение AOA с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
AOA и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOA или VLU.
Основные характеристики
| AOA | VLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.19% | 36.22% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 5.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 9.85% | 11.35% |
| Макс. просадка | -28.38% | -37.38% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AOA и VLU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOA и VLU
С начала года, AOA показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции AOA уступали акциям VLU по среднегодовой доходности: 8.01% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOA и VLU
AOA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VLU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOA c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOA и VLU
Дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности VLU в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.85% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок AOA и VLU
Максимальная просадка AOA за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOA и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOA и VLU
Текущая волатильность для iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) составляет 2.69%, в то время как у SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что AOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.