Сравнение AMZP с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение AMZP с APLY

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.

Корреляция

Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMZP

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.30

APLY:

0.78

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.57

APLY:

1.11

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

APLY:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.38

APLY:

0.85

Коэф-т Мартина

AMZP:

1.03

APLY:

2.63

Индекс Язвы

AMZP:

6.93%

APLY:

5.65%

Дневная вол-ть

AMZP:

23.61%

APLY:

19.12%

Макс. просадка

AMZP:

-18.67%

APLY:

-17.41%

Текущая просадка

AMZP:

-16.32%

APLY:

-12.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -9.74%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -10.48%.

AMZP

С начала года

-9.74%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

5.62%

1 год

7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-10.48%

1 месяц

-6.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

15.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий AMZP и APLY

И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

AMZP: 0.99%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMZP: 0.30

APLY: 0.78

Коэффициент Сортино

AMZP: 0.57

APLY: 1.11

Коэффициент Омега

AMZP: 1.07

APLY: 1.15

Коэффициент Кальмара

AMZP: 0.38

APLY: 0.85

Коэффициент Мартина

AMZP: 1.03

APLY: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMZP

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.83%, что меньше доходности APLY в 28.58%

	TTM	2024	2023
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF	20.83%	15.15%	2.46%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	28.58%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки APLY в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMZP

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMZP

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMZP с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMZP и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и APLY

AMZP

APLY

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество