PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZP с APLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 7.82%.


AMZP

1 день
-0.94%
1 месяц
9.19%
6 месяцев
12.55%
С начала года
11.42%
1 год
22.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.05%

APLY

1 день
0.69%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
6.92%
С начала года
7.82%
1 год
32.32%
3 года*
11.00%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$286.13K$288.55K$406.50K
$2.32M$1.81M$1.66M

Сравнение доходности по годам AMZP и APLY


2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
11.42%9.56%37.42%7.73%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
7.82%4.69%18.62%6.30%

Correlation

The correlation between AMZP and APLY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AMZP vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 2424
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMZPAPLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.76

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

6.49

-4.40

AMZP vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа APLY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMZPAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-30.41%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-11.76%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.06%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.75%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

4.99%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMZPAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

9.68%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.51%

17.69%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

21.60%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.49%

21.71%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

21.71%

+6.78%

Сравнение комиссий AMZP и APLY

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии APLY в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что меньше доходности APLY в 36.34%


ПозицияTTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF
18.24%22.04%15.15%2.45%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
36.34%36.38%24.95%14.36%

Часто задаваемые вопросы


AMZP and APLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZP has higher volatility (15.70%) compared to APLY (9.68%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs APLY's -30.41%.

On 1-year performance, APLY leads with 32.32% vs 22.31% for AMZP. On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 32.32% return vs 22.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for APLY.

APLY has the higher dividend yield at 36.34%, compared with 18.24% for AMZP.

AMZP is categorized as Options Trading, while APLY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.04% for APLY.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZP и APLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор