PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPAPLY
Дох-ть с нач. г.31.74%10.69%
Дох-ть за 1 год38.26%15.04%
Коэф-т Шарпа1.890.95
Коэф-т Сортино2.571.37
Коэф-т Омега1.361.18
Коэф-т Кальмара2.311.13
Коэф-т Мартина8.573.20
Индекс Язвы4.66%5.01%
Дневная вол-ть21.13%16.89%
Макс. просадка-17.26%-15.85%
Текущая просадка0.00%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

С начала года, AMZP показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью 10.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.48%
12.90%
AMZP
APLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и APLY

И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.57
APLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.20

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и APLY

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13
1.89
0.95
AMZP
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что меньше доходности APLY в 23.97%


TTM2023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
12.88%2.46%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
23.97%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.40%
AMZP
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
4.20%
AMZP
APLY