PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с APLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

AMZP и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или APLY.

Корреляция

Корреляция между AMZP и APLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.23

APLY:

0.15

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.53

APLY:

0.49

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

APLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.24

APLY:

0.19

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.67

APLY:

0.65

Индекс Язвы

AMZP:

9.81%

APLY:

8.93%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.80%

APLY:

27.51%

Макс. просадка

AMZP:

-27.36%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

AMZP:

-12.85%

APLY:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.99%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -14.35%.

AMZP

С начала года

-5.99%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-1.93%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-14.35%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-8.22%

1 год

3.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и APLY

И AMZP, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APLY

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что меньше доходности APLY в 33.82%

TTM20242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		21.11%15.15%2.46%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.82%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APLY

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APLY

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...