PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с SWPPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между AMZP и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.23

SWPPX:

0.71

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.53

SWPPX:

1.14

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.24

SWPPX:

0.76

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.67

SWPPX:

2.94

Индекс Язвы

AMZP:

9.81%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.80%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

AMZP:

-27.36%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

AMZP:

-12.85%

SWPPX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 0.64%.

AMZP

С начала года

-5.99%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-1.93%

1 год

6.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.91%

1 год

13.78%

5 лет

17.34%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и SWPPX

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SWPPX

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		21.11%15.15%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SWPPX

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SWPPX

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...