PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPSWPPX
Дох-ть с нач. г.29.26%22.59%
Дох-ть за 1 год37.45%33.94%
Коэф-т Шарпа1.852.83
Коэф-т Сортино2.533.75
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара2.274.09
Коэф-т Мартина8.4218.45
Индекс Язвы4.66%1.87%
Дневная вол-ть21.18%12.20%
Макс. просадка-17.26%-55.06%
Текущая просадка0.00%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZP и SWPPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SWPPX

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
11.62%
AMZP
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и SWPPX

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.0012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
2.81
AMZP
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SWPPX

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SWPPX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.17%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SWPPX

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.36%
AMZP
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SWPPX

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
3.04%
AMZP
SWPPX