PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с SWPPX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между AMZP и SWPPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.08%
33.48%
AMZP
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.14

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.39

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

AMZP:

1.05

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.14

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.44

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

AMZP:

8.93%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.37%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

AMZP:

-19.84%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -6.37%.

AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и SWPPX

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZP: 0.14
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZP: 0.39
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZP: 1.05
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.14
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZP: 0.44
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.14
0.56
AMZP
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SWPPX

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности SWPPX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.95%15.15%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SWPPX

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-10.51%
AMZP
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SWPPX

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
14.19%
AMZP
SWPPX