PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
13.26%
AMZP
SWPPX

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%.


AMZP

С начала года

24.26%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.69%

1 год

29.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SWPPX

С начала года

26.66%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

13.26%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

13.20%

Основные характеристики


AMZPSWPPX
Коэф-т Шарпа1.372.67
Коэф-т Сортино1.963.55
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.703.88
Коэф-т Мартина6.2417.39
Индекс Язвы4.70%1.89%
Дневная вол-ть21.39%12.30%
Макс. просадка-17.26%-55.06%
Текущая просадка-5.68%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и SWPPX

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AMZP и SWPPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.372.67
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.963.55
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.703.88
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.2417.39
AMZP
SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.37
2.67
AMZP
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SWPPX

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности SWPPX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
15.03%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.13%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SWPPX

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-0.46%
AMZP
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SWPPX

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
3.96%
AMZP
SWPPX