Сравнение AMZP с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
AMZP и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -13.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.92% | 2.41% | 6.77% | 3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.92%.
AMZP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и SVOL
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
AMZP vs. SVOL — Ранг доходности на риск
AMZP
SVOL
Сравнение AMZP c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 0.57 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.28 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и SVOL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и SVOL
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности SVOL в 23.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.42% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.14% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и SVOL
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -33.50% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -24.73% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -10.30% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -4.74% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.46% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и SVOL
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 4.34% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 13.82% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 38.84% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.52% | 22.28% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 22.28% | +4.24% |