PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
2.86%
AMZP
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


AMZP

С начала года

24.26%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.69%

1 год

29.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZPSVOL
Коэф-т Шарпа1.370.96
Коэф-т Сортино1.961.31
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара1.701.06
Коэф-т Мартина6.246.88
Индекс Язвы4.70%1.68%
Дневная вол-ть21.39%12.01%
Макс. просадка-17.26%-15.68%
Текущая просадка-5.68%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и SVOL

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZP и SVOL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.370.96
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.961.31
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.24
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.701.06
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.246.88
AMZP
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.37
0.96
AMZP
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SVOL

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM202320222021
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
15.03%2.46%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SVOL

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-0.46%
AMZP
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SVOL

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
3.23%
AMZP
SVOL