PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с SVOL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

AMZP и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или SVOL.

Корреляция

Корреляция между AMZP и SVOL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.08%
-6.02%
AMZP
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.14

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.39

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

AMZP:

1.05

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.14

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.44

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

AMZP:

8.93%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.37%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

AMZP:

-19.84%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.53%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.

AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и SVOL

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZP: 0.14
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZP: 0.39
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZP: 1.05
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.14
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZP: 0.44
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.40
AMZP
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SVOL

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности SVOL в 20.59%

TTM2024202320222021
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.95%15.15%2.46%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SVOL

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-21.41%
AMZP
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SVOL

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 17.17%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
27.51%
AMZP
SVOL