PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с SVOL

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

AMZP и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или SVOL.

Корреляция

Корреляция между AMZP и SVOL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
48.59%
15.69%
AMZP
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.86

SVOL:

0.41

Коэф-т Сортино

AMZP:

1.28

SVOL:

0.64

Коэф-т Омега

AMZP:

1.16

SVOL:

1.10

Коэф-т Кальмара

AMZP:

1.09

SVOL:

0.56

Коэф-т Мартина

AMZP:

3.74

SVOL:

2.92

Индекс Язвы

AMZP:

5.04%

SVOL:

2.09%

Дневная вол-ть

AMZP:

22.04%

SVOL:

15.04%

Макс. просадка

AMZP:

-17.26%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

AMZP:

-10.50%

SVOL:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.70%.

AMZP

С начала года

-3.45%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

15.94%

1 год

17.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

1.70%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-0.75%

1 год

5.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и SVOL

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.860.41
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.280.64
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.10
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.090.56
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.742.92
AMZP
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
0.86
0.41
AMZP
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SVOL

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.42%, что больше доходности SVOL в 16.64%

TTM2024202320222021
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		18.42%15.15%2.46%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		16.64%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SVOL

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.50%
-3.26%
AMZP
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SVOL

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.39%
4.56%
AMZP
SVOL