PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPSVOL
Дох-ть с нач. г.29.26%8.26%
Дох-ть за 1 год37.45%11.87%
Коэф-т Шарпа1.851.02
Коэф-т Сортино2.531.39
Коэф-т Омега1.351.25
Коэф-т Кальмара2.271.12
Коэф-т Мартина8.427.31
Индекс Язвы4.66%1.67%
Дневная вол-ть21.18%11.94%
Макс. просадка-17.26%-15.68%
Текущая просадка0.00%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AMZP и SVOL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и SVOL

С начала года, AMZP показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
3.22%
AMZP
SVOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и SVOL

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.42
SVOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVOL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SVOL, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SVOL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SVOL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SVOL, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.31

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и SVOL

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.8012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 06
1.85
1.02
AMZP
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и SVOL

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что меньше доходности SVOL в 16.51%


TTM202320222021
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.13%2.46%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.51%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и SVOL

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.36%
AMZP
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и SVOL

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
3.35%
AMZP
SVOL