PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с OEF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

AMZP и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или OEF.

Корреляция

Корреляция между AMZP и OEF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.27

OEF:

0.73

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.56

OEF:

1.27

Коэф-т Омега

AMZP:

1.07

OEF:

1.18

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.27

OEF:

0.87

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.74

OEF:

3.18

Индекс Язвы

AMZP:

9.83%

OEF:

5.40%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.76%

OEF:

20.96%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

AMZP:

-12.61%

OEF:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -0.16%.

AMZP

С начала года

-5.74%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-1.31%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-0.16%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

0.49%

1 год

15.09%

5 лет

18.36%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и OEF

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и OEF

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.26%, что больше доходности OEF в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		23.26%15.15%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.97%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и OEF

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...