PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с OEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с OEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

AMZP и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и OEF

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
OEF
iShares S&P 100 ETF		-7.00%19.80%30.74%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -7.00%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OEF

1 день
3.20%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.93%
1 год
18.58%
3 года*
20.66%
5 лет*
13.16%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Сравнение комиссий AMZP и OEF

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
OEF
iShares S&P 100 ETF

Доходность на риск

AMZP vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPOEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.50

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.62

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

6.49

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Корреляция

Корреляция между AMZP и OEF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и OEF

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности OEF в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.98%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и OEF

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и OEF.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-54.11%

+26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-11.93%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-8.21%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-11.83%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.97%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

5.57%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

10.08%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.35%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

17.69%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

18.42%

+8.10%