PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
13.80%
AMZP
OEF

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность 24.26%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 29.51%.


AMZP

С начала года

24.26%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

5.69%

1 год

29.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OEF

С начала года

29.51%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

13.81%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

17.28%

10 лет (среднегодовая)

14.03%

Основные характеристики


AMZPOEF
Коэф-т Шарпа1.372.61
Коэф-т Сортино1.963.46
Коэф-т Омега1.261.49
Коэф-т Кальмара1.703.55
Коэф-т Мартина6.2415.71
Индекс Язвы4.70%2.20%
Дневная вол-ть21.39%13.22%
Макс. просадка-17.26%-54.11%
Текущая просадка-5.68%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и OEF

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZP и OEF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.372.61
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.963.46
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.49
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.703.55
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 6.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2415.71
AMZP
OEF

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
1.37
2.61
AMZP
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и OEF

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности OEF в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
15.03%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
1.00%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и OEF

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.68%
-1.04%
AMZP
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.20%
4.38%
AMZP
OEF