PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с OEF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

AMZP и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZP или OEF.

Корреляция

Корреляция между AMZP и OEF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZP и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.08%
36.32%
AMZP
OEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZP:

0.14

OEF:

0.63

Коэф-т Сортино

AMZP:

0.39

OEF:

1.01

Коэф-т Омега

AMZP:

1.05

OEF:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMZP:

0.14

OEF:

0.66

Коэф-т Мартина

AMZP:

0.44

OEF:

2.61

Индекс Язвы

AMZP:

8.93%

OEF:

4.99%

Дневная вол-ть

AMZP:

28.37%

OEF:

20.67%

Макс. просадка

AMZP:

-27.35%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

AMZP:

-19.84%

OEF:

-11.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.53%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью -8.08%.

AMZP

С начала года

-13.53%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OEF

С начала года

-8.08%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-5.06%

1 год

11.62%

5 лет

16.78%

10 лет

12.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZP и OEF

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZP: 0.99%
OEF
iShares S&P 100 ETF
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OEF: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZP и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг риск-скорректированной доходности AMZP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZP: 0.14
OEF: 0.63
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZP: 0.39
OEF: 1.01
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZP: 1.05
OEF: 1.15
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZP: 0.14
OEF: 0.66
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZP: 0.44
OEF: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.14
0.63
AMZP
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и OEF

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.95%, что больше доходности OEF в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		22.95%15.15%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF		1.06%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и OEF

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-11.60%
AMZP
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 14.82%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
14.82%
AMZP
OEF