PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZP с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZPOEF
Дох-ть с нач. г.30.45%30.52%
Дох-ть за 1 год38.94%40.80%
Коэф-т Шарпа1.833.08
Коэф-т Сортино2.514.04
Коэф-т Омега1.341.57
Коэф-т Кальмара2.244.23
Коэф-т Мартина8.3018.80
Индекс Язвы4.66%2.19%
Дневная вол-ть21.16%13.34%
Макс. просадка-17.26%-54.11%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZP и OEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMZP и OEF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZP показывает доходность 30.45%, а OEF немного выше – 30.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
17.29%
AMZP
OEF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZP и OEF

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.


AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
График комиссии AMZP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZP c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZP, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZP, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZP, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZP, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.30
OEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OEF, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OEF, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OEF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OEF, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OEF, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.80

Сравнение коэффициента Шарпа AMZP и OEF

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.0012 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 0512 PMWed 0612 PMThu 07
1.83
3.08
AMZP
OEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и OEF

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что больше доходности OEF в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
13.01%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OEF
iShares S&P 100 ETF
0.99%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%1.85%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и OEF

Максимальная просадка AMZP за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMZP
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и OEF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.45%
4.35%
AMZP
OEF