PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMOMHLAL
Дох-ть с нач. г.35.25%16.76%
Дох-ть за 1 год46.63%25.96%
Дох-ть за 3 года5.33%9.31%
Дох-ть за 5 лет18.14%16.45%
Коэф-т Шарпа2.222.00
Коэф-т Сортино2.852.66
Коэф-т Омега1.401.36
Коэф-т Кальмара2.252.82
Коэф-т Мартина10.6010.60
Индекс Язвы4.46%2.47%
Дневная вол-ть21.34%13.06%
Макс. просадка-40.03%-33.57%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AMOM и HLAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и HLAL

С начала года, AMOM показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 16.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.87%
9.87%
AMOM
HLAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и HLAL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60
HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.60

Сравнение коэффициента Шарпа AMOM и HLAL

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.00
AMOM
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и HLAL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности HLAL в 0.69%


TTM20232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.16%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.69%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и HLAL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AMOM
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и HLAL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
4.22%
AMOM
HLAL