PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMOM с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
6.82%
AMOM
HLAL

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 15.55%.


AMOM

С начала года

37.17%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

17.01%

1 год

42.27%

5 лет (среднегодовая)

18.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HLAL

С начала года

15.55%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

7.63%

1 год

19.86%

5 лет (среднегодовая)

15.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMOMHLAL
Коэф-т Шарпа2.001.58
Коэф-т Сортино2.612.12
Коэф-т Омега1.361.29
Коэф-т Кальмара2.412.21
Коэф-т Мартина9.558.25
Индекс Язвы4.48%2.48%
Дневная вол-ть21.43%12.92%
Макс. просадка-40.03%-33.57%
Текущая просадка-1.54%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и HLAL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AMOM и HLAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMOM c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.001.58
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.612.12
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.29
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.412.21
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.558.25
AMOM
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLAL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.58
AMOM
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и HLAL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HLAL в 0.70%


TTM20232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.15%0.47%0.72%0.14%24.32%5.51%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.70%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и HLAL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-1.26%
AMOM
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и HLAL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.07%
4.36%
AMOM
HLAL