PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. AMOM is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%3.06%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between AMOM and HLAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.77

The correlation between AMOM and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и HLAL

Секторы
AMOM
HLAL

Технологии

41.9%
50.4%

Промышленность

14.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

14.3%
16.7%

Здравоохранение

7.7%
10.5%

Финансовые услуги

6.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.8%
1.0%

Сырьевые материалы

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Энергетика

1.2%
4.5%

Технологии

AMOM
41.9%
HLAL
50.4%

Промышленность

AMOM
14.5%
HLAL
4.6%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
HLAL
16.7%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
HLAL
10.5%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
HLAL
2.9%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
HLAL
1.0%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
HLAL
2.5%

Недвижимость

AMOM
1.9%
HLAL
0.8%

Энергетика

AMOM
1.2%
HLAL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

AMOM vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.33

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.62

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

4.30

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

19.85

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.33

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AMOM и HLAL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-33.57%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-10.20%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-21.67%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-23.18%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.00%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.20%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и HLAL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

3.70%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.95%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

13.17%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

17.60%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

20.21%

+4.74%

Сравнение комиссий AMOM и HLAL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и HLAL

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and HLAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 12.53% for AMOM. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Wahed. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор