PortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMOM и HLAL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AMOM и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.23%
102.78%
AMOM
HLAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMOM:

0.24

HLAL:

0.15

Коэф-т Сортино

AMOM:

0.52

HLAL:

0.36

Коэф-т Омега

AMOM:

1.07

HLAL:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMOM:

0.24

HLAL:

0.14

Коэф-т Мартина

AMOM:

0.71

HLAL:

0.54

Индекс Язвы

AMOM:

10.23%

HLAL:

5.69%

Дневная вол-ть

AMOM:

30.88%

HLAL:

20.39%

Макс. просадка

AMOM:

-40.03%

HLAL:

-33.57%

Текущая просадка

AMOM:

-20.57%

HLAL:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью -8.96%.


AMOM

С начала года

-13.84%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-10.84%

1 год

6.63%

5 лет

14.58%

10 лет

N/A

HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-7.20%

1 год

3.54%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMOM и HLAL

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


График комиссии AMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMOM: 0.75%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMOM и HLAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг риск-скорректированной доходности AMOM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMOM c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMOM: 0.24
HLAL: 0.15
Коэффициент Сортино AMOM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMOM: 0.52
HLAL: 0.36
Коэффициент Омега AMOM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMOM: 1.07
HLAL: 1.05
Коэффициент Кальмара AMOM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMOM: 0.24
HLAL: 0.14
Коэффициент Мартина AMOM, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMOM: 0.71
HLAL: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.15
AMOM
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и HLAL

AMOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


TTM202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.00%0.00%0.47%0.72%0.14%24.31%5.51%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и HLAL

Максимальная просадка AMOM за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.57%
-12.53%
AMOM
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и HLAL

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 14.95%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.07%
14.95%
AMOM
HLAL