PortfoliosLab logo
Сравнение AMLP с TPYP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMLP и TPYP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMLP и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.08%
118.66%
AMLP
TPYP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMLP:

0.73

TPYP:

1.74

Коэф-т Сортино

AMLP:

1.06

TPYP:

2.17

Коэф-т Омега

AMLP:

1.14

TPYP:

1.33

Коэф-т Кальмара

AMLP:

0.93

TPYP:

2.47

Коэф-т Мартина

AMLP:

3.69

TPYP:

9.05

Индекс Язвы

AMLP:

3.59%

TPYP:

3.59%

Дневная вол-ть

AMLP:

18.26%

TPYP:

18.76%

Макс. просадка

AMLP:

-77.19%

TPYP:

-51.91%

Текущая просадка

AMLP:

-5.90%

TPYP:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 4.41%.


AMLP

С начала года

4.67%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

9.78%

1 год

13.06%

5 лет

27.03%

10 лет

3.11%

TPYP

С начала года

4.41%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

10.10%

1 год

31.17%

5 лет

23.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMLP и TPYP

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.


График комиссии AMLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMLP: 0.90%
График комиссии TPYP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPYP: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMLP и TPYP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMLP
Ранг риск-скорректированной доходности AMLP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMLP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TPYP
Ранг риск-скорректированной доходности TPYP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMLP c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMLP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMLP: 0.73
TPYP: 1.74
Коэффициент Сортино AMLP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMLP: 1.06
TPYP: 2.17
Коэффициент Омега AMLP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMLP: 1.14
TPYP: 1.33
Коэффициент Кальмара AMLP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMLP: 0.93
TPYP: 2.47
Коэффициент Мартина AMLP, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMLP: 3.69
TPYP: 9.05

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.74
AMLP
TPYP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и TPYP

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности TPYP в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMLP
Alerian MLP ETF
7.68%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
3.88%3.94%4.83%4.48%4.86%6.15%4.45%4.58%3.71%3.18%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и TPYP

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и TPYP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.90%
-4.62%
AMLP
TPYP

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и TPYP

Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 11.68% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
12.10%
AMLP
TPYP