Сравнение AMLP с TPYP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP).
AMLP и TPYP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и TPYP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.98% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 8.63% против 13.45% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
TPYP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и TPYP
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Доходность на риск
AMLP vs. TPYP — Ранг доходности на риск
AMLP
TPYP
Сравнение AMLP c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.64 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.57 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.22 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и TPYP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и TPYP
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TPYP в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и TPYP
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и TPYP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -51.91% | -25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.17% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -17.96% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -51.91% | -20.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.65% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -7.97% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.77% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и TPYP
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.19% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.94% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.59% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.32% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 21.96% | +5.88% |