Сравнение AMJ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
AMJ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или VDE.
Основные характеристики
| AMJ | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.32% | 9.75% |
| Дох-ть за 1 год | 24.07% | 8.80% |
| Дох-ть за 3 года | 23.96% | 27.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 13.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 17.76% |
| Макс. просадка | -99.93% | -74.16% |
| Текущая просадка | -99.33% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и VDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и VDE
С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 9.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и VDE
AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и VDE
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VDE в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 4.48% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 47.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.02% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и VDE
Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и VDE
Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.