Сравнение AMJ с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE).
AMJ и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или VDE.
Основные характеристики
| AMJ | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.20% | 10.95% |
| Дох-ть за 1 год | 39.44% | 24.14% |
| Дох-ть за 3 года | 24.33% | 27.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.69% | 12.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.53% | 3.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 18.97% |
| Макс. просадка | -81.21% | -74.16% |
| Current Drawdown | -2.35% | -5.51% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и VDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и VDE
С начала года, AMJ показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции AMJ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и VDE
AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и VDE
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.96% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.69% | 4.72% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и VDE
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и VDE
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 4.56% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.