PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJVDE
Дох-ть с нач. г.13.32%7.63%
Дох-ть за 1 год32.53%18.27%
Дох-ть за 3 года19.60%22.16%
Дох-ть за 5 лет6.50%12.48%
Коэф-т Шарпа2.560.91
Дневная вол-ть12.33%18.28%
Макс. просадка-99.93%-74.16%
Текущая просадка-99.33%-8.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMJ и VDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и VDE

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 7.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
54.80%
AMJ
VDE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий AMJ и VDE

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.99
VDE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VDE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VDE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VDE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VDE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VDE, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.72

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и VDE

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и VDE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
0.91
AMJ
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и VDE

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VDE в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.08%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и VDE

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-8.34%
AMJ
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и VDE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
5.67%
AMJ
VDE