PortfoliosLab logo
Сравнение AMJ с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMJ и VDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMJ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.47%
47.17%
AMJ
VDE

Основные характеристики

Доходность по периодам


AMJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-12.09%

5 лет

24.93%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMJ и VDE

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMJ: 0.85%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMJ и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJ
Ранг риск-скорректированной доходности AMJ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMJ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMJ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMJ: -0.01
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMJ: 0.01
VDE: -0.45
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMJ: 1.01
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMJ: -0.00
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMJ: -0.02
VDE: -1.51


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.46
AMJ
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и VDE

AMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
0.00%1.49%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и VDE


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.94%
-14.90%
AMJ
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и VDE

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
17.51%
AMJ
VDE