PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMJVOO
Дох-ть с нач. г.13.32%15.25%
Дох-ть за 1 год33.43%26.52%
Дох-ть за 3 года19.98%10.45%
Дох-ть за 5 лет6.67%14.99%
Коэф-т Шарпа2.562.39
Дневная вол-ть12.33%11.27%
Макс. просадка-99.93%-33.99%
Текущая просадка-99.33%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AMJ и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMJ и VOO

С начала года, AMJ показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-37.50%
215.20%
AMJ
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMJ и VOO

AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
График комиссии AMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMJ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMJ, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMJ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMJ, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.99
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа AMJ и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMJ на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMJ и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.56
2.39
AMJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJ и VOO

Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VOO в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMJ
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN
4.48%6.54%6.33%7.31%10.87%8.30%8.38%6.96%47.34%1.56%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок AMJ и VOO

Максимальная просадка AMJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.33%
-0.50%
AMJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AMJ и VOO

Текущая волатильность для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
2.43%
AMJ
VOO