Сравнение AMJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJ - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMJ или VOO.
Основные характеристики
| AMJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 9.19% |
| Дох-ть за 1 год | 39.28% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | 23.69% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.25% | 14.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 12.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 11.57% |
| Макс. просадка | -81.21% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.38% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между AMJ и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMJ и VOO
С начала года, AMJ показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции AMJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.68% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJ и VOO
AMJ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJ и VOO
Дивидендная доходность AMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJ J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN | 5.90% | 6.54% | 6.33% | 7.31% | 10.87% | 8.30% | 8.38% | 6.96% | 6.57% | 7.93% | 5.69% | 4.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMJ и VOO
Максимальная просадка AMJ за все время составила -81.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMJ и VOO
J.P. Morgan Alerian MLP Index ETN (AMJ) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.