PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMGN и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		8.68%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.92% против 14.17% соответственно.

AMGN

1 день
0.41%
1 месяц
-8.41%
С начала года
8.68%
6 месяцев
20.02%
1 год
18.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.92%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с GILDAMGN с MRKAMGN с VOOAMGN с NVAXAMGN с BIBAMGN с UNH
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

AMGN vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGN^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.00

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

7.32

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMGN vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGN^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMGN^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-55.25%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.12%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-24.49%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-33.79%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.55%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-8.20%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

2.55%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMGN^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.38%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.41%

9.55%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

18.32%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

16.90%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.73%

18.05%

+6.68%