Сравнение AMGN с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMGN

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

0.27

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

AMGN:

0.58

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

AMGN:

1.08

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMGN:

0.33

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

AMGN:

0.77

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

AMGN:

9.87%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

AMGN:

27.58%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

AMGN:

-16.48%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.70% соответственно.

AMGN

С начала года

7.25%

1 месяц

-12.18%

6 месяцев

-12.40%

1 год

8.75%

5 лет

6.61%

10 лет

8.20%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-9.33%

1 год

6.85%

5 лет

14.73%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMGN: 0.27

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

AMGN: 0.58

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

AMGN: 1.08

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

AMGN: 0.33

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

AMGN: 0.77

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMGN

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMGN

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 10.43%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMGN

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ^SP500TR

AMGN

^SP500TR

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество