PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ^SP500TR.

Основные характеристики


AMGN^SP500TR
Дох-ть с нач. г.1.19%6.91%
Дох-ть за 1 год25.79%28.88%
Дох-ть за 3 года11.06%11.19%
Дох-ть за 5 лет12.45%14.68%
Дох-ть за 10 лет11.88%12.79%
Коэф-т Шарпа1.232.39
Дневная вол-ть21.67%12.37%
Макс. просадка-78.03%-55.25%
Current Drawdown-10.20%0.00%

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
59,771.64%
4,212.91%
AMGN
^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

S&P 500 Total Return

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
^SP500TR
S&P 500 Total Return
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и ^SP500TR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
2.39
AMGN
^SP500TR

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и ^SP500TR


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
0
AMGN
^SP500TR

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
3.91%
AMGN
^SP500TR