PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMGN с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между AMGN и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.50

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.31

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

AMGN:

0.96

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.39

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.83

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

AMGN:

10.62%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.02%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

AMGN:

-19.93%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.46% соответственно.

AMGN

С начала года

2.83%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-16.95%

1 год

-11.67%

5 лет

5.03%

10 лет

8.36%

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и ^SP500TR

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и ^SP500TR

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...