PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
487.47%
642.62%
AMGN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

VTI:

0.51

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

VTI:

1.99

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

VTI:

5.05%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

VTI:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.48% против 11.75% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

VTI

С начала года

-3.64%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-5.14%

1 год

10.03%

5 лет

15.30%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.51
AMGN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и VTI

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VTI в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.
3.36%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и VTI

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-7.87%
AMGN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и VTI

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
11.92%
AMGN
VTI