PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с VTI

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTI.

Основные характеристики


AMGNVTI
Дох-ть с нач. г.-0.21%6.16%
Дох-ть за 1 год24.82%27.49%
Дох-ть за 3 года10.70%8.91%
Дох-ть за 5 лет12.15%13.73%
Дох-ть за 10 лет11.60%12.04%
Коэф-т Шарпа1.102.14
Дневная вол-ть21.65%12.81%
Макс. просадка-78.03%-55.45%
Current Drawdown-11.45%0.00%

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и VTI

С начала года, AMGN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMGN имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции VTI немного впереди с 12.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.88%
16.92%
AMGN
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение дивидендов AMGN и VTI

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
3.03%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.10
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.14

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и VTI

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.10
2.14
AMGN
VTI

Сравнение просадок AMGN и VTI

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.45%
0
AMGN
VTI

Сравнение волатильности AMGN и VTI

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.52%
4.09%
AMGN
VTI