PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с VTI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTI.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.06

VTI:

0.99

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.19

VTI:

0.64

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.38

VTI:

2.38

Индекс Язвы

AMGN:

11.25%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.66%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

AMGN:

-13.85%

VTI:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.23% против 12.13% соответственно.

AMGN

С начала года

10.63%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.96%

1 год

-1.24%

3 года

6.91%

5 лет

7.60%

10 лет

9.23%

VTI

С начала года

0.46%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-2.05%

1 год

13.21%

3 года

13.43%

5 лет

15.25%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и VTI

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.27%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и VTI

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и VTI

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...