Сравнение AMGN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTI.
Основные характеристики
| AMGN | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.66% | 19.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.20% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 18.26% | 9.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 15.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.84% | 12.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.81 |
| Дневная вол-ть | 24.91% | 12.78% |
| Макс. просадка | -78.05% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.90% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и VTI
С начала года, AMGN показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и VTI
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.80% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и VTI
Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и VTI
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.