PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMGN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMGNVTI
Дох-ть с нач. г.12.66%19.25%
Дох-ть за 1 год23.20%34.93%
Дох-ть за 3 года18.26%9.78%
Дох-ть за 5 лет13.60%15.16%
Дох-ть за 10 лет11.84%12.72%
Коэф-т Шарпа1.022.81
Дневная вол-ть24.91%12.78%
Макс. просадка-78.05%-55.45%
Текущая просадка-5.90%-1.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и VTI

С начала года, AMGN показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.84% против 12.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.27%
9.61%
AMGN
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMGN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.29
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 16.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.99

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и VTI

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.02
2.81
AMGN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и VTI

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.80%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и VTI

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.05%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.90%
-1.10%
AMGN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и VTI

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.28%
3.28%
AMGN
VTI