Сравнение AMGN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AMGN показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.63% соответственно.
AMGN
0.14%
-12.27%
-9.75%
8.69%
7.47%
8.64%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| AMGN | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 1.11 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 7.82% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 25.14% | 12.52% |
| Макс. просадка | -78.04% | -55.45% |
| Текущая просадка | -16.36% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMGN и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMGN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и VTI
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 3.21% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% | 1.53% | 1.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMGN и VTI
Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и VTI
Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.