PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTA с AMFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CTA и AMFAX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CTA с AMFAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX).

CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTA или AMFAX.

Доходность

Сравнение доходности CTA и AMFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTA:

0.24

AMFAX:

-2.10

Коэф-т Сортино

CTA:

0.27

AMFAX:

-2.81

Коэф-т Омега

CTA:

1.03

AMFAX:

0.63

Коэф-т Кальмара

CTA:

0.16

AMFAX:

-0.79

Коэф-т Мартина

CTA:

0.33

AMFAX:

-1.80

Индекс Язвы

CTA:

4.65%

AMFAX:

16.21%

Дневная вол-ть

CTA:

12.42%

AMFAX:

13.52%

Макс. просадка

CTA:

-18.07%

AMFAX:

-36.84%

Текущая просадка

CTA:

-9.89%

AMFAX:

-35.75%

Доходность по периодам

С начала года, CTA показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у AMFAX с доходностью -17.67%.

CTA

С начала года

-2.40%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

0.50%

1 год

2.96%

3 года

7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMFAX

С начала года

-17.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-17.21%

1 год

-28.09%

3 года

-9.21%

5 лет

1.62%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Managed Futures Strategy ETF

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Сравнение комиссий CTA и AMFAX

CTA берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AMFAX в 1.72%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTA и AMFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTA c AMFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AMFAX равного -2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTA и AMFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTA и AMFAX

Дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AMFAX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.83%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%

Просадки

Сравнение просадок CTA и AMFAX

Максимальная просадка CTA за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки AMFAX в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTA и AMFAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CTA и AMFAX

Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...