PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMFAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMFAX и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMFAX с VOO

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMFAX:

-2.09

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

AMFAX:

-2.80

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

AMFAX:

0.63

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMFAX:

-0.79

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

AMFAX:

-1.80

VOO:

2.58

Индекс Язвы

AMFAX:

16.21%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

AMFAX:

13.52%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

AMFAX:

-36.84%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMFAX:

-35.66%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.22% против 12.81% соответственно.

AMFAX

С начала года

-17.56%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-27.70%

3 года

-9.16%

5 лет

1.65%

10 лет

0.22%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-1.46%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMFAX и VOO

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMFAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг риск-скорректированной доходности AMFAX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет -2.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и VOO

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.55%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%6.12%1.32%0.00%0.00%4.92%13.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и VOO

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и VOO

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...