Сравнение AMFAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMFAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMFAX или VOO.
Основные характеристики
| AMFAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.77% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -8.25% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.89% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.02% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -0.76 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.95 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 7.98% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.73% | 12.33% |
| Макс. просадка | -37.95% | -33.99% |
| Текущая просадка | -36.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AMFAX и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и VOO
С начала года, AMFAX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.02% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMFAX и VOO
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMFAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и VOO
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.31% | 0.30% | 10.01% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 2.63% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и VOO
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и VOO
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.