Сравнение ALLE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ALLE и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHD
Основные характеристики
ALLE:
-0.06
SCHD:
0.64
ALLE:
0.06
SCHD:
0.98
ALLE:
1.01
SCHD:
1.11
ALLE:
-0.07
SCHD:
0.97
ALLE:
-0.13
SCHD:
2.34
ALLE:
10.12%
SCHD:
3.28%
ALLE:
21.34%
SCHD:
12.05%
ALLE:
-43.25%
SCHD:
-33.37%
ALLE:
-13.93%
SCHD:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.47% соответственно.
ALLE
0.66%
2.20%
-8.95%
0.50%
10.79%
9.12%
SCHD
2.93%
-1.47%
0.79%
8.34%
17.40%
11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALLE и SCHD
ALLE
SCHD
Сравнение ALLE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHD
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SCHD в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.49% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHD
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHD
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.