PortfoliosLab logo
Сравнение ALLE с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLE и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.02%
207.58%
ALLE
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.36

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.71

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

ALLE:

1.09

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.41

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

ALLE:

0.89

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

ALLE:

10.28%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.14%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ALLE:

-10.32%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.69% против 10.28% соответственно.


ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

-3.56%

1 год

10.95%

5 лет

8.71%

10 лет

9.69%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.36
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.71
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.09
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.41
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 0.89
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.18
ALLE
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и SCHD

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc
1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и SCHD

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-11.47%
ALLE
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и SCHD

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
11.20%
ALLE
SCHD