Сравнение ALLE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -9.12% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.25% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.54%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ALLE
SCHD
Сравнение ALLE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.88 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.05 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.55 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.88 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и SCHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHD
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.44% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHD
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -33.37% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -12.74% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -16.85% | -22.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -33.37% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -3.43% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.34% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 3.75% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHD
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.33% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 7.96% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 15.69% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 14.40% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 16.70% | +9.88% |