Хотите диверсифицировать портфель помимо ALAFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ALAFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ALAFX.
Лучшие диверсификаторы для ALAFX
6 фондов имеют низкую корреляцию с ALAFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.11, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 100 | High Yield Bonds | ALAFX vs CCLFX | |
| Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 59 | Short-Term Bond | ALAFX vs LSCIX | |
| Holbrook Income Fund | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 97 | Short-Term Bond | ALAFX vs HOBEX | |
| Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 100 | Total Bond Market | ALAFX vs VUSFX | |
| Aegis Value Fund | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 89 | Small Cap Value Equities | ALAFX vs AVALX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ALAFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ALAFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.25, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.10 | 0.07 | 72 | Energy | |
| The TJX Companies, Inc. | -0.11 | 0.20 | 0.37 | 86 | Consumer Cyclical | |
| Merck & Co., Inc. | -0.10 | -0.05 | 0.01 | 89 | Healthcare | |
| Amgen Inc. | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 74 | Healthcare | |
| FedEx Corporation | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 97 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ALAFX
Добавьте ALAFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ALAFX