Сравнение AGZD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AGZD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или SPY.
Корреляция
Корреляция между AGZD и SPY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и SPY
Основные характеристики
AGZD:
1.13
SPY:
0.32
AGZD:
1.70
SPY:
0.51
AGZD:
1.20
SPY:
1.07
AGZD:
5.63
SPY:
0.39
AGZD:
14.38
SPY:
1.52
AGZD:
0.35%
SPY:
3.13%
AGZD:
4.42%
SPY:
14.74%
AGZD:
-8.45%
SPY:
-55.19%
AGZD:
-0.69%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.55% против 11.89% соответственно.
AGZD
0.24%
-0.69%
2.11%
4.55%
3.89%
2.55%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и SPY
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZD и SPY
AGZD
SPY
Сравнение AGZD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и SPY
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.10% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.81% | 1.66% | 1.69% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и SPY
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.