PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGZD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
270.86%
AGZD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

SPY:

2.26

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.99% соответственно.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и SPY

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
SPY: 0.86
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.51
AGZD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и SPY

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и SPY

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-9.89%
AGZD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
15.12%
AGZD
SPY