PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

AGZD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.11% против 8.96% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий AGZD и QYLD

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGZD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.00

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.61

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.57

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

10.32

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.47

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между AGZD и QYLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и QYLD

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и QYLD

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-24.75%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-10.84%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-24.61%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-24.75%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.84%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.89%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.65%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и QYLD

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.90%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

7.50%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

16.43%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

14.84%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

15.51%

-11.72%