Сравнение AGZD с QYLD
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.22%/yr vs 10.21%/yr for QYLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.22% против 10.21% соответственно.
AGZD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 3.22%
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам AGZD и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.24% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between AGZD and QYLD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. QYLD — Ранг доходности на риск
AGZD
QYLD
Сравнение AGZD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 4.46 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.64 | 24.33 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и QYLD
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -24.75% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -4.97% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -19.06% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -24.61% | +22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -24.75% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.77% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.82% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.91% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и QYLD
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.04%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 4.78% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 8.45% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 9.69% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 14.84% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 15.55% | -11.83% |
Сравнение комиссий AGZD и QYLD
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и QYLD
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.00% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and QYLD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.78%) compared to AGZD (1.04%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs QYLD's -24.75%.
On 10-year performance, QYLD leads with 10.21% vs 3.22% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 10.21% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.
QYLD has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 4.00% for AGZD.
AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while QYLD is Nasdaq-100. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор