Сравнение AGZD с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AGZD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или QYLD.
Основные характеристики
| AGZD | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 14.08% |
| Дох-ть за 3 года | 3.55% | 3.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.77% | 6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.14% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 3.12% | 8.17% |
| Макс. просадка | -8.45% | -24.89% |
| Current Drawdown | -0.29% | -2.18% |
Корреляция
Корреляция между AGZD и QYLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и QYLD
С начала года, AGZD показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.14% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и QYLD
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZD c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и QYLD
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.16% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и QYLD
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и QYLD
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.80%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.