PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGZD с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с QYLD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

AGZD и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или QYLD.

Корреляция

Корреляция между AGZD и QYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

0.93

QYLD:

-0.15

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.51

QYLD:

-0.11

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.72

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.29

QYLD:

-0.58

Индекс Язвы

AGZD:

0.50%

QYLD:

5.51%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.59%

QYLD:

19.26%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

AGZD:

-0.41%

QYLD:

-34.12%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 2.62% против -3.23% соответственно.

AGZD

С начала года

0.52%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.23%

5 лет

3.83%

10 лет

2.62%

QYLD

С начала года

-7.87%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-5.45%

1 год

-2.92%

5 лет

-3.57%

10 лет

-3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGZD и QYLD

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и QYLD

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности QYLD в 13.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.15%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.68%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и QYLD

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и QYLD

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.14%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...