PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и SVOL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGZD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.40%
17.65%
AGZD
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и SVOL

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
SVOL: -0.43
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
SVOL: -0.45
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
SVOL: 0.92
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
SVOL: -0.42
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
SVOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
-0.43
AGZD
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и SVOL

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SVOL в 18.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.86%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и SVOL

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-21.74%
AGZD
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и SVOL

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.69%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
27.47%
AGZD
SVOL