Сравнение AGZD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
AGZD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 8.31%.
AGZD
6.19%
1.14%
3.30%
7.84%
3.21%
2.56%
SVOL
8.31%
0.95%
1.96%
10.89%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AGZD | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 10.22 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 30.92 | 6.68 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 11.99% |
| Макс. просадка | -8.45% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и SVOL
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между AGZD и SVOL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и SVOL
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности SVOL в 16.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.24% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.50% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и SVOL
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и SVOL
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.95%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.