PortfoliosLab logo
Сравнение AGQ с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.16%
16.98%
AGQ
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.39

SPXL:

1.88

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.97

SPXL:

2.31

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SPXL:

1.32

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SPXL:

2.23

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.50

SPXL:

11.26

Индекс Язвы

AGQ:

16.19%

SPXL:

6.21%

Дневная вол-ть

AGQ:

62.75%

SPXL:

37.25%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

AGQ:

-95.17%

SPXL:

-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 29.74%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 71.55%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -1.46% против 23.93% соответственно.


AGQ

С начала года

29.74%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-4.96%

1 год

27.49%

5 лет

2.39%

10 лет

-1.46%

SPXL

С начала года

71.55%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

21.47%

1 год

69.90%

5 лет

22.24%

10 лет

23.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SPXL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.391.88
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.972.31
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.32
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.252.23
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.5011.26
AGQ
SPXL

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
1.88
AGQ
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SPXL

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM2023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
0.70%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SPXL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.17%
-6.34%
AGQ
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SPXL

ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.38%
12.23%
AGQ
SPXL