Сравнение AGQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AGQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или SPXL.
Основные характеристики
| AGQ | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.70% | 74.33% |
| Дох-ть за 1 год | 67.04% | 121.75% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 26.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.93% | 24.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 16.48% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 62.85% | 36.63% |
| Макс. просадка | -98.16% | -76.86% |
| Текущая просадка | -94.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SPXL
С начала года, AGQ показывает доходность 53.70%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 0.93% против 24.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и SPXL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SPXL
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.68% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SPXL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SPXL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.