Сравнение AGQ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AGQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 14.25% против 25.61% соответственно.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и SPXL
AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
AGQ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AGQ
SPXL
Сравнение AGQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.22 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.25 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.64 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и SPXL
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и SPXL
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -76.86% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -33.42% | -42.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | -63.80% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | -76.86% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -18.62% | -65.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -15.85% | -63.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 8.42% | +19.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и SPXL
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 16.04% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 28.52% | +103.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 54.32% | +63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 50.26% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 53.36% | +11.31% |