PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGQ с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQ с SPXL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

AGQ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или SPXL.

Корреляция

Корреляция между AGQ и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.26%
6,164.83%
AGQ
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.37

SPXL:

0.13

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.94

SPXL:

0.58

Коэф-т Омега

AGQ:

1.12

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.25

SPXL:

0.15

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.28

SPXL:

0.55

Индекс Язвы

AGQ:

18.95%

SPXL:

13.46%

Дневная вол-ть

AGQ:

65.38%

SPXL:

57.18%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

AGQ:

-94.21%

SPXL:

-34.66%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 0.53% против 19.12% соответственно.

AGQ

С начала года

25.60%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-9.25%

1 год

24.53%

5 лет

14.77%

10 лет

0.53%

SPXL

С начала года

-26.85%

1 месяц

-19.87%

6 месяцев

-25.89%

1 год

3.96%

5 лет

30.84%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGQ и SPXL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
AGQ
ProShares Ultra Silver
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGQ: 0.37
SPXL: 0.13
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGQ: 0.94
SPXL: 0.58
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGQ: 1.12
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.25
SPXL: 0.15
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGQ: 1.28
SPXL: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.13
AGQ
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SPXL

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SPXL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.21%
-34.66%
AGQ
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SPXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 27.98%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.56%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.98%
41.56%
AGQ
SPXL