PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGQ с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGQ и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGQ и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.99%
6,206.09%
AGQ
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGQ:

0.34

SPXL:

-0.10

Коэф-т Сортино

AGQ:

0.90

SPXL:

0.15

Коэф-т Омега

AGQ:

1.11

SPXL:

1.02

Коэф-т Кальмара

AGQ:

0.23

SPXL:

-0.13

Коэф-т Мартина

AGQ:

1.19

SPXL:

-0.46

Индекс Язвы

AGQ:

18.29%

SPXL:

9.66%

Дневная вол-ть

AGQ:

64.85%

SPXL:

43.50%

Макс. просадка

AGQ:

-98.16%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

AGQ:

-94.76%

SPXL:

-34.23%

Доходность по периодам

С начала года, AGQ показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -26.37%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -1.26% против 19.67% соответственно.


AGQ

С начала года

13.78%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-10.41%

1 год

13.21%

5 лет

14.77%

10 лет

-1.26%

SPXL

С начала года

-26.37%

1 месяц

-20.48%

6 месяцев

-21.49%

1 год

-4.70%

5 лет

40.92%

10 лет

19.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGQ и SPXL

AGQ берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.


SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGQ и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGQ c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
AGQ: 0.34
SPXL: -0.10
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
AGQ: 0.90
SPXL: 0.15
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AGQ: 1.11
SPXL: 1.02
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
AGQ: 0.23
SPXL: -0.13
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
AGQ: 1.19
SPXL: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа AGQ на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQ и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.10
AGQ
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQ и SPXL

AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM20242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AGQ и SPXL

Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.76%
-34.23%
AGQ
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности AGQ и SPXL

ProShares Ultra Silver (AGQ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 22.54% и 22.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.54%
22.16%
AGQ
SPXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab