Сравнение AGQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AGQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGQ или VOO.
Основные характеристики
| AGQ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.70% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 67.04% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.27% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.93% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.00 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 16.48% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 62.85% | 12.33% |
| Макс. просадка | -98.16% | -33.99% |
| Текущая просадка | -94.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между AGQ и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и VOO
С начала года, AGQ показывает доходность 53.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции AGQ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и VOO
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и VOO
AGQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и VOO
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и VOO
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.