PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCN с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCN с SPYD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCN или SPYD.

Корреляция

Корреляция между AGNCN и SPYD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCN:

1.39

SPYD:

0.56

Коэф-т Сортино

AGNCN:

2.12

SPYD:

0.89

Коэф-т Омега

AGNCN:

1.29

SPYD:

1.12

Коэф-т Кальмара

AGNCN:

1.83

SPYD:

0.56

Коэф-т Мартина

AGNCN:

9.19

SPYD:

1.80

Индекс Язвы

AGNCN:

1.20%

SPYD:

5.04%

Дневная вол-ть

AGNCN:

7.94%

SPYD:

15.54%

Макс. просадка

AGNCN:

-53.34%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

AGNCN:

-0.49%

SPYD:

-8.05%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -0.65%.

AGNCN

С начала года

2.14%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

5.21%

1 год

10.94%

5 лет

12.28%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

-0.65%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-4.81%

1 год

8.61%

5 лет

16.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCN и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCN
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и SPYD

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности SPYD в 4.49%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGNCN
AGNC Investment Corp.		10.12%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.49%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и SPYD

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и SPYD

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...