Сравнение AGNCN с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCN и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCN и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 0.60% | 7.77% | 15.21% | 9.13% | 6.33% | 7.91% | 6.01% | 9.80% | 5.20% | 6.32% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
AGNCN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCN vs. SPYD — Ранг доходности на риск
AGNCN
SPYD
Сравнение AGNCN c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCN | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.49 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.59 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 2.09 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.48 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AGNCN и SPYD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCN и SPYD
Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCN AGNC Investment Corp. | 9.60% | 9.60% | 10.37% | 10.57% | 7.47% | 6.81% | 6.87% | 6.74% | 6.92% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCN и SPYD
Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.34% | -46.42% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -12.35% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.62% | -22.25% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -4.70% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -6.24% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.47% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCN и SPYD
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCN | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.03% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 8.61% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 15.67% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.54% | 16.24% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 19.80% | +3.37% |