Сравнение AGNCN с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCN и O

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AGNCN AGNC Investment Corp.	0.60%	7.77%	15.21%	9.13%	6.33%	7.91%	6.01%	9.80%	5.20%	6.32%
O Realty Income Corporation	11.21%	12.20%	-2.11%	-4.55%	-7.38%	23.95%	-11.60%	21.27%	15.94%	0.86%

Фундаментальные показатели

EPS

AGNCN:

$1.58

$1.75

Коэффициент P/E

AGNCN:

15.71

35.44

Коэффициент PEG

AGNCN:

0.04

7.26

Коэффициент P/S

AGNCN:

13.67

6.53

Общая выручка (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCN:

$1.92B

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

AGNCN:

$4.52B

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCN показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.

AGNCN

1 день: 0.96%

1 месяц: -0.47%

С начала года: 0.60%

6 месяцев: 1.58%

1 год: 7.02%

3 года*: 12.59%

5 лет*: 8.92%

10 лет*: —

O

1 день: 1.14%

1 месяц: -8.00%

С начала года: 11.21%

6 месяцев: 5.16%

1 год: 14.40%

3 года*: 4.90%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 5.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AGNC Investment Corp.

Название символа

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AGNCN:

AGNCN с AGNC AGNCN с JEPQ AGNCN с VOO AGNCN с AGNCM AGNCN с PFFA AGNCN с GSBD AGNCN с TLT

Часто сравнивают с O:

O с SCHD O с AGNC O с JEPI O с NNN O с WPC O с SPG O с ADC

Доходность на риск

AGNCN vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNCN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

O

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGNCN	O	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.86	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.42	1.24	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.15	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.50	1.19	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.49	3.57	+3.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCN на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGNCN	O	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.86	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.25	+0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.20	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.49	-0.12

Корреляция

Корреляция между AGNCN и O составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и O

Дивидендная доходность AGNCN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности O в 5.22%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGNCN AGNC Investment Corp.	9.60%	9.60%	10.37%	10.57%	7.47%	6.81%	6.87%	6.74%	6.92%	2.70%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.22%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и O

Максимальная просадка AGNCN за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCN и O.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGNCN	O	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.34%	-48.45%	-4.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.79%	-11.10%	+6.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.62%	-34.48%	+20.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.28%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.62%	-8.00%	+6.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.28%	-9.22%	+6.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.96%	3.70%	-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и O

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCN) составляет 1.84%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что AGNCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGNCN	O	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.84%	4.53%	-2.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.45%	11.31%	-7.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.10%	16.84%	-9.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.54%	18.89%	-9.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.17%	25.69%	-2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AGNCN) Общая выручка

(O) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение AGNCN с O

Доходность

Сравнение доходности AGNCN и O

Сравнение доходности по годам AGNCN и O

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

AGNCN

O

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AGNCN vs. O — Ранг доходности на риск

AGNCN

O

Сравнение AGNCN c O - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGNCN vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCN и O

Просадки

Сравнение просадок AGNCN и O

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCN и O

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCN и O