PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGM с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGM с VRTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGM in Credit Services, VRTS in Asset Management. Over the past 10 years, AGM returned 22.15%/yr vs 10.77%/yr for VRTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGM и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 22.15% против 10.77% соответственно.

AGM

1 день
5.17%
1 месяц
12.08%
6 месяцев
23.60%
С начала года
19.77%
1 год
20.54%
3 года*
13.94%
5 лет*
20.24%
10 лет*
22.15%

VRTS

1 день
0.40%
1 месяц
17.87%
6 месяцев
2.39%
С начала года
6.86%
1 год
-14.14%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGM и VRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		19.77%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-0.99%

Correlation

The correlation between AGM and VRTS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.42

The correlation between AGM and VRTS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$2.25B

VRTS:

$1.13B

EPS

AGM:

$26.32

VRTS:

$17.08

Коэффициент P/E

AGM:

7.83

VRTS:

9.89

Коэффициент P/S

AGM:

1.22

VRTS:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$1.35B

VRTS:

$799.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$295.93M

VRTS:

$646.06M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$192.59M

VRTS:

$384.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с RAGM с GHC
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с IIPRVRTS с CVIVRTS с VCTRVRTS с TROW

Доходность на риск

AGM vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGMVRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.40

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.35

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.36

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

-0.59

+1.84

AGM vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGM и VRTS

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.63%

-74.36%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.94%

-38.95%

+7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.54%

-46.59%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-55.50%

+22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

-58.70%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.04%

+39.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-31.55%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

24.03%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и VRTS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.62%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

12.04%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

27.82%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

35.64%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

36.18%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.46%

38.64%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и VRTS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VRTS в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.01%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.59%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
415.96M
186.04M
(AGM) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM и VRTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
70.9%
Активы портфеля
AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VRTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

VRTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

AGM and VRTS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTS has higher volatility (12.04%) compared to AGM (7.62%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs VRTS's -74.36%.

AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGM и VRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор