Сравнение AGM с VRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VRTS.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 24.98% против 6.82% соответственно.
AGM
9.06%
9.33%
18.53%
27.28%
24.63%
24.98%
VRTS
2.50%
12.40%
6.17%
26.43%
18.86%
6.82%
Фундаментальные показатели
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.16B | $1.65B |
| EPS | $15.55 | $16.45 |
| Цена/прибыль | 13.11 | 14.25 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.51M | $886.05M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $457.73M | $603.23M |
| EBITDA (12 мес.) | $645.04M | $308.48M |
Основные характеристики
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.18 | 2.80 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 9.94% |
| Дневная вол-ть | 31.52% | 31.82% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.36% |
| Текущая просадка | -4.56% | -20.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VRTS в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.60% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.32% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеют волатильность 12.62% и 12.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности