Сравнение AGM с VRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VRTS.
Основные характеристики
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.74% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 32.10% | 2.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 11.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.55% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 30.23% | 41.96% |
| Макс. просадка | -94.63% | -74.36% |
Фундаментальные показатели
| AGM | VRTS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.44B | $1.42B |
| Прибыль на акцию | $13.46 | $16.48 |
| Цена/прибыль | 10.06 | 11.79 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.62 |
| Выручка (12 мес.) | $302.54M | $831.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $402.51M |
Корреляция
Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AGM и VRTS
С начала года, AGM показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям VRTS по среднегодовой доходности: 19.55% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VRTS в 4.95%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.66% | 3.40% | 2.97% | 4.66% | 3.80% | 4.51% | 2.23% | 2.25% | 2.58% | 2.40% | 1.85% | 1.65% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 4.95% | 3.27% | 1.40% | 1.39% | 2.08% | 2.67% | 1.77% | 1.76% | 1.80% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.11 | ||||
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 0.04 |
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки VRTS равной -47.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и VRTS
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.