PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AGM и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

0.34

VRTS:

-0.63

Коэф-т Сортино

AGM:

0.73

VRTS:

-0.70

Коэф-т Омега

AGM:

1.09

VRTS:

0.92

Коэф-т Кальмара

AGM:

0.46

VRTS:

-0.39

Коэф-т Мартина

AGM:

0.98

VRTS:

-1.04

Индекс Язвы

AGM:

10.54%

VRTS:

19.41%

Дневная вол-ть

AGM:

29.62%

VRTS:

33.63%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

AGM:

-9.22%

VRTS:

-39.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$2.06B

VRTS:

$1.22B

EPS

AGM:

$16.23

VRTS:

$16.85

Коэффициент P/E

AGM:

12.11

VRTS:

10.47

Коэффициент PEG

AGM:

1.62

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

AGM:

5.76

VRTS:

1.35

Коэффициент P/B

AGM:

1.93

VRTS:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$496.95M

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$405.52M

VRTS:

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$469.32M

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -17.42%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 23.41% против 6.89% соответственно.


AGM

С начала года

-0.90%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-4.73%

1 год

10.01%

5 лет

31.71%

10 лет

23.41%

VRTS

С начала года

-17.42%

1 месяц

21.72%

6 месяцев

-23.47%

1 год

-21.19%

5 лет

20.63%

10 лет

6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и VRTS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VRTS в 4.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.94%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
4.87%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AGM и VRTS

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и VRTS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.20%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
96.79M
217.93M
(AGM) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию