Сравнение AGM с VRTS
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGM in Credit Services, VRTS in Asset Management. Over the past 10 years, AGM returned 21.01%/yr vs 8.92%/yr for VRTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 21.01% против 8.92% соответственно.
AGM
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам AGM и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.57% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between AGM and VRTS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between AGM and VRTS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
VRTS:
$16.98
AGM:
7.26
VRTS:
8.30
AGM:
1.13
VRTS:
1.21
AGM:
$1.35B
VRTS:
$799.77M
AGM:
$295.93M
VRTS:
$646.06M
AGM:
$192.59M
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. VRTS — Ранг доходности на риск
AGM
VRTS
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.32 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.57 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.36% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -38.95% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -46.59% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -55.50% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -58.70% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -49.15% | +33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -31.46% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 22.26% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 9.34%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 10.57% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | 26.14% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.97% | 34.18% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 35.88% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 38.59% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VRTS в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и VRTS
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and VRTS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.57%) compared to AGM (9.34%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs VRTS's -74.36%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор