Сравнение AGM с VRTS
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGM in Credit Services, VRTS in Asset Management. Over the past 10 years, AGM returned 22.75%/yr vs 8.99%/yr for VRTS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 22.75% против 8.99% соответственно.
AGM
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- 22.75%
VRTS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -18.43%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -9.36%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам AGM и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 11.89% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -12.33% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between AGM and VRTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between AGM and VRTS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
VRTS:
$16.98
AGM:
8.01
VRTS:
8.16
AGM:
1.24
VRTS:
1.19
AGM:
$1.35B
VRTS:
$799.77M
AGM:
$295.93M
VRTS:
$646.06M
AGM:
$192.59M
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. VRTS — Ранг доходности на риск
AGM
VRTS
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.47 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.79 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.36% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -38.95% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -46.59% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -55.50% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -58.70% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -49.99% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -31.50% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 23.28% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеют волатильность 9.24% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.26% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 26.01% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 34.66% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 35.89% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 38.59% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VRTS в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.22% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.82% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и VRTS
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.82M при выручке в 186.04M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 186.04M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.13M при выручке в 186.04M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and VRTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (9.26%) compared to AGM (9.24%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs VRTS's -74.36%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор