PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с VRTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGM и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,898.52%
1,746.81%
AGM
VRTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.19

VRTS:

-0.97

Коэф-т Сортино

AGM:

-0.06

VRTS:

-1.37

Коэф-т Омега

AGM:

0.99

VRTS:

0.84

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.26

VRTS:

-0.62

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.55

VRTS:

-1.81

Индекс Язвы

AGM:

10.46%

VRTS:

17.97%

Дневная вол-ть

AGM:

30.51%

VRTS:

33.37%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

VRTS:

-74.36%

Текущая просадка

AGM:

-18.14%

VRTS:

-49.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.86B

VRTS:

$1.08B

EPS

AGM:

$16.43

VRTS:

$16.88

Коэффициент P/E

AGM:

10.76

VRTS:

9.29

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

VRTS:

0.62

Коэффициент P/S

AGM:

5.15

VRTS:

1.20

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

VRTS:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

VRTS:

$900.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

VRTS:

$658.04M

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

VRTS:

$386.24M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -10.64%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -30.51%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 22.09% против 3.38% соответственно.


AGM

С начала года

-10.64%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-3.40%

1 год

-4.83%

5 лет

28.79%

10 лет

22.09%

VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и VRTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.19
VRTS: -0.97
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: -0.06
VRTS: -1.37
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 0.99
VRTS: 0.84
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.26
VRTS: -0.62
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.55
VRTS: -1.81

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
-0.97
AGM
VRTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и VRTS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VRTS в 5.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.26%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AGM и VRTS

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.14%
-49.10%
AGM
VRTS

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и VRTS

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.28%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
17.73%
AGM
VRTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию