Сравнение AGM с VRTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -18.45% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.96
VRTS:
$20.04
AGM:
5.96
VRTS:
6.54
AGM:
0.67
VRTS:
1.07
AGM:
$1.61B
VRTS:
$849.51M
AGM:
$0.00
VRTS:
$335.56M
AGM:
$0.00
VRTS:
$343.68M
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность -14.44%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 18.55% против 8.57% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
VRTS
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -27.41%
- 1 год
- -20.36%
- 3 года*
- -7.82%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. VRTS — Ранг доходности на риск
AGM
VRTS
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.56 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | -0.60 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.50 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.05 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.23 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VRTS в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 7.09% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.36% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -38.95% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -55.50% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -58.70% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -53.48% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -31.28% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 18.59% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 8.45%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 9.92% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 24.91% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 36.25% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 35.66% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 38.96% | -4.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и VRTS
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 208.02M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.82M при выручке в 208.02M, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.45M при выручке в 208.02M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.