PortfoliosLab logo

Сравнение AGM с VRTS

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или VRTS.

Основные характеристики


AGMVRTS
Дох-ть с нач. г.19.74%1.37%
Дох-ть за 1 год32.10%2.49%
Дох-ть за 5 лет11.43%11.04%
Дох-ть за 10 лет19.55%-0.13%
Коэф-т Шарпа1.110.04
Дневная вол-ть30.23%41.96%
Макс. просадка-94.63%-74.36%

Фундаментальные показатели


AGMVRTS
Рыночная капитализация$1.44B$1.42B
Прибыль на акцию$13.46$16.48
Цена/прибыль10.0611.79
PEG коэффициент1.640.62
Выручка (12 мес.)$302.54M$831.81M
Валовая прибыль (12 мес.)$305.24M$402.51M

Корреляция

0.40
-1.001.00

Корреляция между AGM и VRTS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AGM и VRTS

С начала года, AGM показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям VRTS по среднегодовой доходности: 19.55% против -0.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMay
8.60%
-2.13%
AGM
VRTS

Сравнение акций, фондов или ETF


Federal Agricultural Mortgage Corporation

Virtus Investment Partners, Inc.

Сравнение дивидендов AGM и VRTS

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VRTS в 4.95%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.66%3.40%2.97%4.66%3.80%4.51%2.23%2.25%2.58%2.40%1.85%1.65%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
4.95%3.27%1.40%1.39%2.08%2.67%1.77%1.76%1.80%0.63%0.00%0.00%

Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.11
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
0.04

Сравнение коэффициента Шарпа AGM и VRTS

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного 0.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGM и VRTS.


-1.00-0.500.000.501.001.502023FebruaryMarchAprilMay
1.11
0.04
AGM
VRTS

Сравнение просадок AGM и VRTS

Максимальная просадка AGM за указанный период составила -15.44%, что больше максимальной просадки VRTS равной -47.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AGM и VRTS


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-8.50%
-39.94%
AGM
VRTS

Сравнение волатильности AGM и VRTS

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%2023FebruaryMarchAprilMay
10.87%
8.30%
AGM
VRTS