Сравнение AGM с VRTS
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AGM in Mortgage Finance, VRTS in Asset Management. Over the past 10 years, AGM returned 24.04%/yr vs 8.96%/yr for VRTS. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGM и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 24.04% против 8.96% соответственно.
AGM
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.15%
- 6 месяцев
- 39.68%
- С начала года
- 37.82%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 24.04%
- Всё время*
- 20.17%
VRTS
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -9.98%
- 3 года*
- -3.21%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 20.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.75M | $27.91M | $26.24M | |
| $31.92M | $26.15M | $20.13M |
Сравнение доходности по годам AGM и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 37.82% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 3.87% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between AGM and VRTS is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.42 |
The correlation between AGM and VRTS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$2.58B
VRTS:
$1.08B
AGM:
$24.02
VRTS:
$17.54
AGM:
9.88
VRTS:
9.23
AGM:
1.56
VRTS:
1.37
AGM:
$1.40B
VRTS:
$805.14M
AGM:
$305.82M
VRTS:
$402.78M
AGM:
$198.60M
VRTS:
$257.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. VRTS — Ранг доходности на риск
AGM
VRTS
Сравнение AGM c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.28 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | -0.48 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и VRTS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -74.36% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -35.94% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -46.59% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -55.50% | +22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -58.70% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -40.75% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -31.58% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 21.04% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и VRTS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C (AGM) составляет 8.97%, в то время как у Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 10.92% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 27.98% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.42% | 35.47% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 36.05% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 38.71% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и VRTS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VRTS в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C | 2.61% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.93% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и VRTS
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в -131.82M при выручке в 214.86M, что соответствует валовой рентабельности в -61.4%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 450.26M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VRTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.54M при выручке в 214.86M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation Class C сообщила о чистой прибыли в 58.88M при выручке в 450.26M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
VRTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Virtus Investment Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.31M при выручке в 214.86M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGM and VRTS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTS has higher volatility (10.92%) compared to AGM (8.97%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs VRTS's -74.36%.
AGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор