PortfoliosLab logo
Сравнение AGM с BOKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGM и BOKF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGM и BOKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и BOK Financial Corporation (BOKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,373.54%
1,552.64%
AGM
BOKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM:

-0.07

BOKF:

0.16

Коэф-т Сортино

AGM:

0.12

BOKF:

0.43

Коэф-т Омега

AGM:

1.01

BOKF:

1.05

Коэф-т Кальмара

AGM:

-0.10

BOKF:

0.17

Коэф-т Мартина

AGM:

-0.21

BOKF:

0.51

Индекс Язвы

AGM:

10.40%

BOKF:

8.98%

Дневная вол-ть

AGM:

30.49%

BOKF:

28.89%

Макс. просадка

AGM:

-94.63%

BOKF:

-85.43%

Текущая просадка

AGM:

-17.11%

BOKF:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM:

$1.84B

BOKF:

$5.74B

EPS

AGM:

$16.43

BOKF:

$8.83

Коэффициент P/E

AGM:

10.77

BOKF:

10.12

Коэффициент PEG

AGM:

1.47

BOKF:

2.09

Коэффициент P/S

AGM:

5.11

BOKF:

2.75

Коэффициент P/B

AGM:

1.79

BOKF:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

AGM:

$400.16M

BOKF:

$2.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM:

$400.16M

BOKF:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

AGM:

$400.93M

BOKF:

$637.01M

Доходность по периодам

С начала года, AGM показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью -13.77%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 22.30% против 6.37% соответственно.


AGM

С начала года

-9.50%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-4.25%

5 лет

29.14%

10 лет

22.30%

BOKF

С начала года

-13.77%

1 месяц

-12.56%

6 месяцев

-14.59%

1 год

0.29%

5 лет

17.59%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM и BOKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGM
Ранг риск-скорректированной доходности AGM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

BOKF
Ранг риск-скорректированной доходности BOKF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOKF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOKF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOKF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOKF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM c BOKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGM: -0.07
BOKF: 0.16
Коэффициент Сортино AGM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGM: 0.12
BOKF: 0.43
Коэффициент Омега AGM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGM: 1.01
BOKF: 1.05
Коэффициент Кальмара AGM, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGM: -0.10
BOKF: 0.17
Коэффициент Мартина AGM, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGM: -0.21
BOKF: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа AGM на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BOKF равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM и BOKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.16
AGM
BOKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM и BOKF

Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BOKF в 2.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.22%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
BOKF
BOK Financial Corporation
2.45%2.09%2.53%2.05%1.98%2.99%2.30%2.59%1.92%2.08%2.83%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AGM и BOKF

Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки BOKF в -85.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BOKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.11%
-23.29%
AGM
BOKF

Волатильность

Сравнение волатильности AGM и BOKF

Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.26%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 12.93%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.26%
12.93%
AGM
BOKF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM и BOKF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию