Сравнение AGGY с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или FTBFX.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и FTBFX
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 3.35%.
AGGY
2.25%
-1.22%
3.21%
7.18%
-0.56%
N/A
FTBFX
3.35%
-1.09%
3.41%
8.27%
0.56%
2.02%
Основные характеристики
| AGGY | FTBFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.97 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.49 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.87 | 5.87 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.47% |
| Дневная вол-ть | 5.61% | 5.53% |
| Макс. просадка | -20.98% | -18.19% |
| Текущая просадка | -9.04% | -5.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и FTBFX
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между AGGY и FTBFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGGY c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и FTBFX
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FTBFX в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.32% | 3.78% | 2.78% | 2.10% | 2.97% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.62% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и FTBFX
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и FTBFX
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.