Сравнение AGGY с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGY и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.14% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | -1.70% | 5.20% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям FTBFX по среднегодовой доходности: 1.86% против 2.60% соответственно.
AGGY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.86%
FTBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и FTBFX
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
AGGY vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
AGGY
FTBFX
Сравнение AGGY c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 4.60 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.93 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и FTBFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и FTBFX
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и FTBFX
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -18.25% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.81% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -18.25% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | -18.25% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.15% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.31% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и FTBFX
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.47% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.45% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 4.26% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.62% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 4.70% | +0.78% |