PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGY с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с FTBFX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или FTBFX.

Корреляция

Корреляция между AGGY и FTBFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGGY и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.94%
23.27%
AGGY
FTBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

1.13

FTBFX:

1.45

Коэф-т Сортино

AGGY:

1.63

FTBFX:

2.17

Коэф-т Омега

AGGY:

1.21

FTBFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.48

FTBFX:

0.74

Коэф-т Мартина

AGGY:

3.32

FTBFX:

4.27

Индекс Язвы

AGGY:

2.01%

FTBFX:

1.79%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.88%

FTBFX:

5.27%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

FTBFX:

-18.19%

Текущая просадка

AGGY:

-7.55%

FTBFX:

-3.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGGY показывает доходность 2.07%, а FTBFX немного выше – 2.14%.

AGGY

С начала года

2.07%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

1.36%

1 год

7.01%

5 лет

-0.77%

10 лет

N/A

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.46%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGY и FTBFX

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGGY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGY: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и FTBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGGY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGY: 1.20
FTBFX: 1.45
Коэффициент Сортино AGGY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGY: 1.71
FTBFX: 2.17
Коэффициент Омега AGGY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGY: 1.22
FTBFX: 1.26
Коэффициент Кальмара AGGY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGY: 0.51
FTBFX: 0.74
Коэффициент Мартина AGGY, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGY: 3.49
FTBFX: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20
1.45
AGGY
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и FTBFX

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что сопоставимо с доходностью FTBFX в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и FTBFX

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-3.78%
AGGY
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и FTBFX

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.11%
2.15%
AGGY
FTBFX