PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGY с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с SVOL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

AGGY и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGY или SVOL.

Корреляция

Корреляция между AGGY и SVOL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGY:

0.60

SVOL:

-0.16

Коэф-т Сортино

AGGY:

0.89

SVOL:

0.02

Коэф-т Омега

AGGY:

1.11

SVOL:

1.00

Коэф-т Кальмара

AGGY:

0.28

SVOL:

-0.17

Коэф-т Мартина

AGGY:

1.71

SVOL:

-0.67

Индекс Язвы

AGGY:

2.07%

SVOL:

8.63%

Дневная вол-ть

AGGY:

5.79%

SVOL:

36.68%

Макс. просадка

AGGY:

-20.98%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

AGGY:

-8.83%

SVOL:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -6.29%.

AGGY

С начала года

0.65%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

0.36%

1 год

3.44%

3 года

1.58%

5 лет

-1.25%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-6.29%

1 месяц

27.48%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-5.97%

3 года

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий AGGY и SVOL

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGY и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг риск-скорректированной доходности AGGY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGY c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и SVOL

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SVOL в 18.30%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.55%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.30%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и SVOL

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и SVOL

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.58%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...