Хотите сбалансировать вложение в AEO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем AEO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для AEO
0 ETF имеют низкую корреляцию с AEO (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.36, против 0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 72 | S&P 500 | AEO vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 71 | S&P 500 | AEO vs SPY |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с AEO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — EMCOR Group, Inc. (EME) (Industrials), корреляция за 1 год — 0.20, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMCOR Group, Inc. | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 66 | Industrials | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 73 | Financial Services | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 93 | Industrials | |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 71 | Consumer Cyclical |
Соберите портфель, который дополнит AEO
Добавьте AEO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AEO