PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с SPLG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

ADPV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или SPLG.

Корреляция

Корреляция между ADPV и SPLG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.34%
52.83%
ADPV
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.91

SPLG:

0.60

Коэф-т Сортино

ADPV:

1.30

SPLG:

0.95

Коэф-т Омега

ADPV:

1.18

SPLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.94

SPLG:

0.61

Коэф-т Мартина

ADPV:

2.58

SPLG:

2.48

Индекс Язвы

ADPV:

8.12%

SPLG:

4.63%

Дневная вол-ть

ADPV:

23.04%

SPLG:

19.26%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

ADPV:

-18.37%

SPLG:

-9.32%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.16%.

ADPV

С начала года

-3.11%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.70%

1 год

18.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-5.16%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.13%

1 год

10.07%

5 лет

15.62%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ADPV и SPLG

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADPV: 1.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADPV: 0.91
SPLG: 0.60
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADPV: 1.30
SPLG: 0.95
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADPV: 1.18
SPLG: 1.14
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADPV: 0.94
SPLG: 0.61
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADPV: 2.58
SPLG: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.60
ADPV
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SPLG

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPLG в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.37%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SPLG

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-9.32%
ADPV
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SPLG

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 0.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40%
14.04%
ADPV
SPLG