PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с JPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и JPUS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ADME и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.17%
132.96%
ADME
JPUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.51

JPUS:

0.45

Коэф-т Сортино

ADME:

0.80

JPUS:

0.73

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

JPUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.51

JPUS:

0.43

Коэф-т Мартина

ADME:

1.92

JPUS:

1.57

Индекс Язвы

ADME:

4.12%

JPUS:

4.33%

Дневная вол-ть

ADME:

15.40%

JPUS:

15.29%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

JPUS:

-38.69%

Текущая просадка

ADME:

-10.72%

JPUS:

-8.60%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью -1.57%.


ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

JPUS

С начала года

-1.57%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.97%

1 год

5.69%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и JPUS

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии JPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPUS: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и JPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.51
JPUS: 0.45
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.80
JPUS: 0.73
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
JPUS: 1.10
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.51
JPUS: 0.43
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.92
JPUS: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.45
ADME
JPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и JPUS

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности JPUS в 2.31%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
2.31%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.78%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ADME и JPUS

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-8.60%
ADME
JPUS

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и JPUS

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 10.30%, в то время как у JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
11.00%
ADME
JPUS