Сравнение ADME с JPUS
ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.73%/yr vs 11.73%/yr for JPUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.
Доходность
Сравнение доходности ADME и JPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции ADME уступали акциям JPUS по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.73% соответственно.
ADME
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.73%
JPUS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам ADME и JPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 7.37% | 10.28% | 22.11% | 15.42% | -21.80% | 20.24% | 18.21% | 9.31% | -6.05% | 17.58% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 12.21% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 20.58% |
Correlation
The correlation between ADME and JPUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between ADME and JPUS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADME vs. JPUS — Ранг доходности на риск
ADME
JPUS
Сравнение ADME c JPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADME | JPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.02 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 12.07 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADME и JPUS
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADME | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.49% | -38.69% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.90% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -15.96% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -19.04% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.49% | -38.69% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -1.49% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -3.81% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.72% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и JPUS
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADME | JPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.05% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 7.75% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 10.54% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.49% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.75% | -2.30% |
Сравнение комиссий ADME и JPUS
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и JPUS
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JPUS в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.38% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.03% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ADME and JPUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADME has higher volatility (4.57%) compared to JPUS (3.05%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs JPUS's -38.69%.
On 10-year performance, JPUS leads with 11.73% vs 8.73% for ADME. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.73% return vs 8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.
JPUS has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.38% for ADME.
ADME is categorized as Hedge Fund, while JPUS is Large Cap Blend Equities. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.18% for JPUS.
JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADME и JPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор