PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADME с JPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS).

ADME и JPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ADME и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADME и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		-3.05%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 6.03%.

ADME

1 день
0.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-2.83%
1 год
11.83%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с SPYADME с BRK-BADME с FTLSADME с PUTWADME с VOO
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC

Сравнение комиссий ADME и JPUS

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

ADME vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEJPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.09

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.59

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.57

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между ADME и JPUS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и JPUS

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JPUS в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.42%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ADME и JPUS

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что меньше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и JPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADMEJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-38.69%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.63%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-19.04%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.20%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-3.87%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.47%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и JPUS

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеют волатильность 4.04% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADMEJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.96%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.90%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.51%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

16.74%

-2.29%