PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с PHDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ADME returned 8.23%/yr vs 5.45%/yr for PHDG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности ADME и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 9.81%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 13.79%.

ADME

1 день
-0.72%
1 месяц
4.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.89%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

PHDG

1 день
-0.63%
1 месяц
4.88%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.91%
1 год
25.21%
3 года*
10.77%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		9.81%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		13.79%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between ADME and PHDG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2016 г.

0.59

The correlation between ADME and PHDG shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADME и PHDG

Секторы
ADME
PHDG

Технологии

35.2%
35.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.7%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

ADME
35.2%
PHDG
35.1%

Финансовые услуги

ADME
11.9%
PHDG
11.9%

Коммуникационные услуги

ADME
11.3%
PHDG
11.0%

Потребительский циклический сектор

ADME
10.2%
PHDG
10.1%

Здравоохранение

ADME
8.4%
PHDG
8.7%

Промышленность

ADME
8.3%
PHDG
8.3%

Потребительский защитный сектор

ADME
5.0%
PHDG
5.0%

Энергетика

ADME
3.6%
PHDG
3.6%

Коммунальные услуги

ADME
2.3%
PHDG
2.4%

Недвижимость

ADME
2.0%
PHDG
1.9%

Сырьевые материалы

ADME
1.7%
PHDG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с BRK-BADME с PUTWADME с FTLSADME с SPYADME с JMOM
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

ADME vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADMEPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.88

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.23

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

7.19

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

26.70

-14.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADME vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADMEPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ADME и PHDG

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-17.70%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.52%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.78%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-17.06%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.87%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-6.25%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.95%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и PHDG

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) имеют волатильность 2.99% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.07%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.64%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

8.81%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

10.92%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

11.92%

+2.48%

Сравнение комиссий ADME и PHDG

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и PHDG

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PHDG в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.37%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.86%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

ADME and PHDG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.07%) compared to ADME (2.99%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs PHDG's -17.70%.

On 5-year performance, ADME leads with 8.23% vs 5.45% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADME has performed better with a 8.23% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

PHDG has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.37% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while PHDG is Equity Hedged. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор