PortfoliosLab logo
Сравнение ADME с PHDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADME и PHDG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADME и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.17%
55.48%
ADME
PHDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADME:

0.51

PHDG:

-0.21

Коэф-т Сортино

ADME:

0.80

PHDG:

-0.20

Коэф-т Омега

ADME:

1.11

PHDG:

0.97

Коэф-т Кальмара

ADME:

0.51

PHDG:

-0.18

Коэф-т Мартина

ADME:

1.92

PHDG:

-0.58

Индекс Язвы

ADME:

4.12%

PHDG:

4.27%

Дневная вол-ть

ADME:

15.40%

PHDG:

12.07%

Макс. просадка

ADME:

-27.49%

PHDG:

-17.70%

Текущая просадка

ADME:

-10.72%

PHDG:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность -7.30%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью -8.87%.


ADME

С начала года

-7.30%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

-7.10%

1 год

6.54%

5 лет

8.29%

10 лет

N/A

PHDG

С начала года

-8.87%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-2.84%

5 лет

4.10%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ADME и PHDG

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.40%.


График комиссии ADME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADME: 0.79%
График комиссии PHDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHDG: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADME и PHDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADME
Ранг риск-скорректированной доходности ADME, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

PHDG
Ранг риск-скорректированной доходности PHDG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADME c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADME: 0.51
PHDG: -0.21
Коэффициент Сортино ADME, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADME: 0.80
PHDG: -0.20
Коэффициент Омега ADME, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADME: 1.11
PHDG: 0.97
Коэффициент Кальмара ADME, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADME: 0.51
PHDG: -0.18
Коэффициент Мартина ADME, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADME: 1.92
PHDG: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.21
ADME
PHDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и PHDG

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PHDG в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
0.48%0.47%0.78%0.74%0.26%0.41%0.69%0.86%0.32%0.69%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF
2.11%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.65%5.45%

Просадки

Сравнение просадок ADME и PHDG

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-13.09%
ADME
PHDG

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и PHDG

Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
6.46%
ADME
PHDG