PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADME с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADME с PHDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ADME returned 8.73%/yr vs 7.05%/yr for PHDG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADME charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности ADME и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADME показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции ADME превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.05% соответственно.

ADME

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.36%
1 год
17.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.73%

PHDG

1 день
-0.68%
1 месяц
-2.55%
С начала года
9.81%
6 месяцев
8.89%
1 год
19.71%
3 года*
9.53%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADME и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		7.37%10.28%22.11%15.42%-21.80%20.24%18.21%9.31%-6.05%17.58%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		9.81%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between ADME and PHDG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.59

The correlation between ADME and PHDG shifts across timeframes, from 0.58 (10 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Drawdown Managed Equity ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с ADME:
ADME с CLSEADME с ACIOADME с PUTWADME с BRK-BADME с SPYADME с FTLSADME с JMOM
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

ADME vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADME
Ранг доходности на риск ADME: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADME: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADME: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADME c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADMEPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.74

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.42

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.50

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

15.28

-5.60

ADME vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADME на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHDG равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADME и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADME и PHDG

Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADMEPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-17.70%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.66%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-14.78%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.43%

-17.06%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.49%

-17.06%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.66%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.23%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.29%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ADME и PHDG

Текущая волатильность для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) составляет 4.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что ADME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADMEPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.76%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.60%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.39%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.41%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

12.11%

+2.34%

Сравнение комиссий ADME и PHDG

ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADME и PHDG

Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PHDG в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADME
Aptus Drawdown Managed Equity ETF		0.38%0.38%0.47%0.78%0.73%0.26%0.41%0.70%0.86%0.32%0.69%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.69%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

ADME and PHDG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (7.76%) compared to ADME (4.57%). In terms of maximum drawdown, ADME dropped -27.49% vs PHDG's -17.70%.

On 10-year performance, ADME leads with 8.73% vs 7.05% for PHDG. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ADME has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ADME has performed better with a 8.73% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for ADME.

PHDG has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.38% for ADME.

ADME is categorized as Hedge Fund, while PHDG is Equity Hedged. ADME tracks Aptus Behavioral Momentum Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for ADME and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADME и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор