Сравнение ADME с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG).
ADME и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или PHDG.
Корреляция
Корреляция между ADME и PHDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADME и PHDG
Основные характеристики
ADME:
0.56
PHDG:
0.10
ADME:
0.83
PHDG:
0.22
ADME:
1.10
PHDG:
1.03
ADME:
0.72
PHDG:
0.15
ADME:
2.41
PHDG:
0.33
ADME:
2.79%
PHDG:
3.11%
ADME:
12.06%
PHDG:
10.60%
ADME:
-27.49%
PHDG:
-17.70%
ADME:
-7.92%
PHDG:
-6.28%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью -1.73%.
ADME
-4.40%
-5.17%
-2.53%
6.89%
10.63%
N/A
PHDG
-1.73%
-2.98%
-2.58%
1.26%
5.06%
4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и PHDG
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и PHDG
ADME
PHDG
Сравнение ADME c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и PHDG
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PHDG в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.46% | 0.47% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.96% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и PHDG
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и PHDG
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.