Сравнение ADME с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG).
ADME и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADME - это пассивный фонд от Aptus Capital Advisors, который отслеживает доходность Aptus Behavioral Momentum Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. PHDG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADME или PHDG.
Корреляция
Корреляция между ADME и PHDG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADME и PHDG
Основные характеристики
ADME:
1.94
PHDG:
1.03
ADME:
2.68
PHDG:
1.58
ADME:
1.35
PHDG:
1.20
ADME:
3.31
PHDG:
1.78
ADME:
12.20
PHDG:
4.31
ADME:
1.76%
PHDG:
2.52%
ADME:
11.06%
PHDG:
10.60%
ADME:
-27.49%
PHDG:
-17.70%
ADME:
-0.46%
PHDG:
-0.99%
Доходность по периодам
С начала года, ADME показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 3.81%.
ADME
3.35%
1.36%
7.86%
20.31%
9.42%
N/A
PHDG
3.81%
2.11%
4.16%
10.50%
7.42%
4.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADME и PHDG
ADME берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADME и PHDG
ADME
PHDG
Сравнение ADME c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) и Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADME и PHDG
Дивидендная доходность ADME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PHDG в 1.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.38% | 0.39% | 0.78% | 0.74% | 0.26% | 0.41% | 0.69% | 0.86% | 0.32% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF | 1.87% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.65% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок ADME и PHDG
Максимальная просадка ADME за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADME и PHDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADME и PHDG
Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Invesco S&P 500® Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ADME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.